デイリーレポート

株式市場の日々の動きをレポートします。

JGBトレーディングフロア（2024年12月18日）

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債券相場は上昇。明日の未明に発表となるFOMCでは0.25％利下げが予想され、また、今日から２日間の日程で行われる日銀の金融政策決定会合でも利上げ見送りが見込まれており、それらを控えた持ち高調整がやや上方へ押し上げた形。
基本的には様子見姿勢から取引は低調だが、日銀の声明文や植田総裁の会見がハト派的な場合の金利低下をヘッジする動きもあるとの声も聞かれた。
また、さらに日銀は来年１月会合でも利上げしない可能性も意識されていることも下支えとなっているとの見方。

【メモ】
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　本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
光世証券株式会社
金融商品取引業者　近畿財務局長(金商)第１４号　加入協会／日本証券業協会

 

JGBトレーディングフロア（2024年12月17日）

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債券相場は下落。日銀の早期利上げ見送り観測で買われた反動の売りが優勢となった。
長期金利となる新発10年国債は一時５カ月ぶり高水準の1.1％に急上昇する場面があった。
12月に利上げが見送られても1月や3月での可能性が後退したわけでなく、一定の金利上昇圧力は続いているようだ。
この日行われた20年債入札は無難に通過、一部で10年債や５年債を売りながら20年債を購入するイールドカーブのフラット化を狙った動きが観測された。
なお長期金利が1.1％を付けたことに関して、直後には1.075％に戻したこともあり、市場では発注ミスではとの声も聞かれた。

【メモ】
☆☆20年債入札（190回リオープン、CPN1.8％）落札結果
最低落札価格98円80銭（1.883％）、平均落札価格98円85銭（1.879％）、応札倍率3.38倍（前回3.52倍）、（事前予想価格98円70銭）

　本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
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JGBトレーディングフロア（2024年12月16日）

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債券相場は下落。米利下げペースの鈍化が意識され、前週末に米長期金利が上昇した流れを受け、国内債も売りが優勢となった。日銀の今月の利上げ見送り観測による買いが一巡する中、明日の20年債入札を控えていることが相場の重しとなったようだ。もっとも、日銀会合に加えてFOMCも17～18日に控え様子見姿勢が強く、取引は低調だった。

【メモ】
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JGBトレーディングフロア（2024年12月13日）

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債券相場は、中長期債中心に上昇。日銀の早期利上げ観測の後退を背景にした買いが継続した。この日の日銀国債買い入れオペで中期債の需給の引き締まりが示されたことも支援材料となった。
この日の日銀短観はオントラックであることを裏付ける内容だが、一方で来週は日銀会合を控えてブラックアウト期間に入り、12月5日の中村審議委員の講演以降、日銀関係者の主だった発言は伝わっておらず、いわゆる地ならし的な動きが見られないことが利上げ観測の後退につながっているようだ。
その結果、上値を積極的に買っていくほどではないものの、下値ではキャリーを取りに行く実需の買いが入っているとの見方。

【メモ】
☆☆日銀買入オペ1-3年3250億円、3-5年3250億円、5-10年3750億円、10-25年1500億円。応札倍率は、それぞれ1.79、1.98、2.88、2.11倍。

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JGBトレーディングフロア（2024年12月12日）

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債券相場は上昇。前日の米長期金利上昇の流れを受けて下落したが、日銀の12月利上げ観測が後退していることを受け、引けにかけて買いが優勢になった。
国内消費者物価の上昇に加速感が見られず、利上げを急ぐ状況にはないとの見方やまた、次回１月の決定会合が米トランプ大統領就任直後で外部要因の不透明さが政策運営にも影響するため、次の利上げは３月会合になるとの見方も浮上してきている模様。
この日は超長期債の地合いの強さも続き、流動性供給入札が予想より強かったことも支援材料になった。先物中心限月は25年3月限に移行した。

【メモ】
☆流動性供給入札（418回、残存期間5年超15.5年以下）落札結果
募入最大利回り較差　+0.005％、募入平均利回り較差+0.005％、応札倍率3.56倍（前回3.91倍）

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