JGBトレーディングフロア(2021年4月9日)


債券市場は長期債中心に小幅下落。前日の米長期金利が低下した流れを引き継ぎ買いが先行するも、足元レンジの上限付近に近づいたことで、翌月の国債買いオペの再減額が意識されることや、イールドカーブのフラット化が再来週の日銀会合で再び議論されるのではとの警戒感も出やすく、売り圧力が掛かった。

【来週のスケジュール】
4/12
<国内予定>
65歳以上の高齢者へのコロナワクチン接種開始
貸出動向(3月) / 国内企業物価指数(3月)
工作機械受注(3月)
<国内決算>
コスモス薬 (3349)
<海外予定>
【米国】米政府,半導体不足巡り業界関係者と協議 / 米財政収支 (3月)
【欧州】ユーロ圏小売売上高(2月) / 英鉱工業生産(2月) / ハノーバーメッセ(オンライン)
【その他】中国経済全体のファイナンス規模,新規融資,マネーサプライ(3月)

4/13
<国内予定>
衆院北海道2区補選告示 / 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) / 日銀CP買い入れオペ / マネーストックM2(3月) / 営業毎旬報告(4月10日現在)
<国内決算>
東宝(9602)
<海外予定>
【米国】フィラデルフィア連銀総裁講演(オンラインイベント) / 米地区連銀(サンフランシスコ,カンザスシティー,クリーブランド,アトランタ,ボストン)総裁,人種差別関連イベント参加 / IMF専務理事と欧州委のジェンティローニ委員講演 / 米CPI(3月)
【欧州】OPEC月報 / 独ZEW期待指数(4月)
【その他】中国貿易収支(3月)

4/14
<国内予定>
日銀国債買い入れオペ(1-10年) / 黒田日銀総裁,第96回信託大会であいさつ / コア機械受注(2月)
<国内決算>
良品計画 (7453)
<海外予定>
【米国】パウエルFRB議長,クラリダFRB副議長,アトランタ連銀総裁オンラインイベント参加 / 米地区連銀経済報告(ベージュブック) / 公表米輸入物価指数(3月)
【欧州】国際エネルギー機関(IEA)月報 / ユーロ圏鉱工業生産(2月)
【その他】NZ中銀政策金利発表
<海外決算>
JPモルガン / ウェルズ・ファーゴ / ゴールドマン

4/15
<国内予定>
流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) / 日銀支店長会議,黒田総裁あいさつ / 日銀,地域経済報告(さくらリポート)
<海外予定>
【米国】アトランタ連銀総裁オンライン討論会参加 / サンフランシスコ連銀総裁, クリーブランド総裁講演(オンライン) / 米下院金融委小委員会,LIBOR終了巡る公聴会(オンライン) / 米財務省,半年次為替報告書の議会提出期限 / 小売売上高 (3月) /ニューヨーク連銀製造業景況指数(4月) / フィラデルフィア連銀製造業景況指数(4月) / 鉱工業生産(3月) / 企業在庫(2月) / NAHB住宅市場指数(4月)
【欧州】トルコ中銀政策金利発表 / 独CPI(3月)
【その他】豪雇用統計(3月) / 韓国中銀,政策金利発表 / 北朝鮮の故金日成主席誕生日
<海外決算>
シティグループ / デルタ航空 / TSMC / BofA / ブラックロック / ペプシコ / アルコア

4/16
<国内予定>
国庫短期証券(3カ月)入札 / ブルームバーグ日本経済調査 (4月)
<海外予定>
【米国】日米首脳会談(ワシントン) / 米アニー賞授賞式(オンライン) / 住宅着工件数(3月) / ミシガン大学消費者マインド指数(4月)
【欧州】ユーロ圏財務相会合(ユーログループ,オンライン) / 非公式EU財務相理事会(オンライン) / 欧州新車販売台数(3月) / ユーロ圏CPI(3月)
【その他】中国GDP(1Q)/ 中国工業生産,小売売上高,都市部固定資産投資(3月)
<海外決算>
モルガンS


 本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
光世証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第14号 加入協会/日本証券業協会

JGBトレーディングフロア(2021年4月8日)


債券相場は中期債を中心に上昇。この日の5年債入札が順調な結果となり、午後から買いが集まった。一方、超長期債は売りが先行。前日まで買い進まれただけにその反動が出たようだ。

【メモ】
☆5年債入札(147回,CPN0.005%)落札結果
最低落札価格100円46銭(-0.087%)、平均落札価格100円48銭(-0.091%)、応札倍率4.55倍(前回3.25倍)。(事前予想中央値100円44銭)


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JGBトレーディングフロア(2021年4月7日)


債券相場は上昇。前日の米国市場で過度の利上げ観測が後退して長期金利が低下したことに加えて、前日の順調な30年債入札結果など国内長期・超長期債に対する需要が確認され買い圧力が掛かった。イールドカーブのフラット化は、さらに進んだ。月1回となった10-25年ゾーンの日銀の国債買入オペ結果も安定した内容となり、買い安心感につながったようだ。

【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、5-10年4500億円、10-25年2000億円、物価連動債600億円(金額は事前通知通り)。応札倍率はそれぞれ1.90、2.24、3.04倍。


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JGBトレーディングフロア(2021年4月6日)


債券相場は超長期債を中心に上昇し、イールドカーブはフラット化した。この日の30年債入札は新発で高めの利回り水準だったこともあり、事前予想を上回る順調な結果となった。また米国債の時間外取引が堅調だったことも買い圧力につながったようだ。米国債は足元の堅調な経済統計にも底堅く推移している印象で、金利上昇に対する警戒感も弱まってきているとの見方も。

【メモ】
☆30年債入札(70回,CPN0.7%)落札結果
最低落札価格100円20銭(0.691%)、平均落札価格100円28銭(0.688%)、応札倍率3.11倍(前回2.77倍)。(事前予想中央値100円15銭)


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JGBトレーディングフロア(2021年4月5日)


債券市場は、現物債はほぼ横ばい、先物は小幅高となった。明日の30年債入札が日銀の国債買い入れ減額によって、警戒感も高まっていたが、利回りの0.7%台は一定の投資家需要を見込む声も出始め、売りは限定的となったようだ。またこの日の日銀買いオペも特に売り需要の増加は示されず、影響は限定的だった。

【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、1年以下1500億円、3-5年4750億円、3-5年4500億円(金額は事前通知通り)。応札倍率はそれぞれ2.60、2.42、3.16倍。


 本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
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