中長期債を中心に下落。朝方発表された4～6月GDPが予想を上回ったことや前日発表された米CPIも予想通りの結果となり９月の大幅利下げ観測がやや後退したことなどが材料視され、売りが優勢だった。結果的にこの日の定例の国債買い入れオペも応札倍率が上昇するなどやや弱めな内容となり午後はさらに水準が切り下がった。もっとも、日銀の利上げシナリオは燻っているものの、金融市場の混乱で大きく巻き戻された結果、買えていない投資家が多く、下値ではその需要が下支えとなり、相場の下げ基調は続かないのではとの声も聞かれた。
【メモ】
☆日銀買入オペ1-3年3500億円、5-10年4000億円、10-25年1500億円、25年超750億円。応札倍率は、4.12、3.03、2.75、2.49倍。
債券相場は中短期債が下落。日銀が来週の金融政策決定会合で利上げを議論するとの一部報道を受けて政策修正に対する警戒感が強まり売りが先行、長期金利指標である新発10年債利回りは、7月3日以来の1.10％をつけた。ただその後、円高の進行と国内株価の大幅下落によって、債券への資金シフトに対する期待感から、超長期債に見直し買いが入ったほか、中長期債や先物も下げ幅を縮めた。それでも日銀政策決定会合を30、31日に控える中、相場変動を予想するインプライドボラティリティーは年初来最高水準に上昇しており、警戒感の強まりから、買いは一部の投資家に限られるの見方。
【メモ】
☆日銀、国債購入3兆円程度に違和感なし 利上げ時期は慎重に判断（Reuters）
債券相場は総じて横ばい推移。予想を上回る米消費者物価指数を受けてFRBの積極的な利上げを織り込む動きが強まり、13日の米長期金利は一時4.08％程度と2008年10月以来の水準に上昇したが、終盤にかけて巻き戻しの動き。国内債もその流れを受けて買い先行で始まった。中長期債も、日銀の指し値オペ継続による下支え効果もあり、通して底堅く推移したが、対超長期債との比較で割高な印象強く上値追いも限定的だった。引けにかけては、欧州金利動向を警戒して上げ幅を縮め、長めのゾーンは下落に転じた。
【メモ】
☆5年債入札（154回,CPN 0.1%）落札結果
最低落札価格100円08銭（0.083％）、平均落札価格100円09銭（0.081％）、応札倍率3.99倍（前回3.79倍）。（事前予想価格100円07銭）
☆国債買入(固定利回り方式,366～368回) 落札金額1184億円 / 国債買入(固定利回り方式,356、357回) 落札金額0億円。
【来週のスケジュール】
10/17
＜国内予定＞
日銀国債買いオペ(1－3年,5－10,25年超) / 地方債発行団体が合同IRイベント開催(国際フォーラム) / 設備稼働率(8月) /第3次産業活動指数(8月) / 鉱工業生産(8月)
＜国内決算＞
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＜海外予定＞
【米国】米ニューヨーク連銀製造業景況指数(10月)
【欧州】EU外相会合 / パリモーターショー / ECBレーン理事講演
【その他】中国,中期貸出制度(MLF)の1年物金利
＜海外決算＞
BｏｆA
10/18
＜国内予定＞
20年利付国債入札 / IｏT展示会「CEATEC」開幕
＜国内決算＞
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＜海外予定＞
【米国】ミネアポリス連銀総裁,討論会参加 / 鉱工業生産(9月) / NAHB住宅市場指数(10月) / 対米証券投資(8月)
【欧州】ドイツ7年債入札 / 欧州新車販売台数(9月) / 独ZEW期待指数(10月)
【その他】中国GDP(3Q) / 中国小売売上高・工業生産・都市部固定資産投資(9月)
＜海外決算＞
J＆J / ゴールドマン / ネットフリックス
10/19
＜国内予定＞
国庫短期証券(1年)入札 / 日銀の安達審議委員講演(富山県金融経済懇談会) / 訪日外客数(9月)
＜国内決算＞
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＜海外予定＞
【米国】米ミネアポリス連銀総裁発言機会 / 米シカゴ連銀総裁講演 / 米セントルイス連銀総裁あいさつ / 米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表 / 米20年債入札 / 米住宅着工件数(9月)
【欧州】ユーロ圏CPI(9月) / 英CPI(9月)
【その他】APEC財務相会合(バンコク) / 中国新築住宅価格(9月)
＜海外決算＞
P＆G / IBM / テスラ / アルコア
10/20
＜国内予定＞
日銀社債買いオペ / 貿易収支(9月)
14:00首都圏新築分譲ﾏﾝｼｮﾝ(前年比)(9月)
＜国内決算＞
ディスコ(6146)
＜海外予定＞
【米国】中古住宅販売件数(9月) / 景気先行指標総合指数(9月)
【欧州】EU首脳会議(ブリュッセル)
【その他】中国1年・5年物ローンプライムレート(LPR) / 豪雇用統計(9月)
＜海外決算＞
AT＆T / ボルボ / ブラックストーン
10/21
＜国内予定＞
国庫短期証券(3カ月)入札 / 日銀国債買いオペ(1－3年,3－5年,5－10年) / 日銀金融システムレポート(2022年10月号) / 全国CPI(9月)
＜国内決算＞
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＜海外予定＞
【米国】米ニューヨーク連銀総裁イベントの開会あいさつ
【欧州】ユーロ圏消費者信頼感指数(10月)
【その他】*****
＜海外決算＞
アメックス / ベライゾン
債券相場は大幅上昇。米中貿易摩擦の激化を背景に大幅な株安や長期金利低下、円高・ドル安が進んだ米国市場の流れを引き継ぎ、買いが先行、利回り曲線はフラット化した。先物は最高値を更新(155円37銭)し、１０年債利回りも2016年7月27日の-0.300％に迫る-0.285％を付けた。
【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、10-25年1600憶円、25年超400憶円、物価連動債250憶円（金額据え置き）。応札倍率は、3.91倍、3.56倍、5.38倍。
マザーズ市場騰落レシオ
3月15日のマザーズ指数は前日比-8.33ポイント、-0.89%の923.96ポイントで取引を終えました。
3月15日時点の騰落レシオ(25日)は前日比+2.89の96.27ポイント(75日)は前日比+1.42の94.07ポイントとなりました。上昇銘柄数は109、下落銘柄数は154でした。
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