マザーズ市場騰落レシオ


毎朝、前営業日分を更新予定です。


 本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
光世証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第14号 加入協会/日本証券業協会

ウィークリーレポート(2021年3月5日)



3月第最終週の株式市場は、NYダウ+1.82%、日経平均▲0.35%とまちまちな展開、NASDAQは先週に引き続き米国長期金利の上昇を嫌気し▲2.06%の続落となりました。

米国長期金利の上昇に関して、CFTCの集計による米国債券先物の投機筋ポジションは、昨年夏からの金利上昇(債券価格下落)により、それまでのショートポジションが解消されつつあり、5年・10年先物ではネットロングとなっています。昨年からの債券売りは投機筋によるものではなく実需の売りと推測されます。
昨年3月、コロナショックによるマーケット暴落以降、株式市場は急速に株価を回復し、指数レベルではコロナ禍以前の高値を抜いています。一方、債券市場では、引き続き脆弱な実体経済への警戒感からアフターコロナの織り込みが遅れており、足元、長期金利が急騰しているというものの1.56%と、2019年末の1.91%よりも低く、2019年の年間レンジ1.42%-2.79%を考えると2.00%を超える可能性も十分にあります。

一方、日本市場では黒田総裁の「(3/19の政策会合で) 長期金利変動幅、拡大必要とは考えてない」との国会での発言により長期金利の上昇は急速に沈静化しました。

3/4発表された~2/26の週の投資部門別売買動向では、個人投資家の買い越しが6586億円の大幅な買い越しとなりました。6000億円を超えるのは2020年2月以来となり、2013年以降、個人の買い越しが6000億円以上となるとその後15%前後の株価調整が来ることが多く、2月末株価28966の85%水準で24621円となり、また、先週掲載した、2006年の日銀テーパリングとの比較チャートでも高値30714から2006年の安値水準80.93%を計算すると24856円と、日経平均200日線24073円前後への示唆が多く、3/19会合でのテーパリングの可能性には注意が必要です。

週明けは引き続き、長期金利の動向と中銀関連よの要人発言などでボラタイルな状況が続くと思われますが、3/17 FOMC・3/19日銀会合までは上値を抜く決め手にかけると思われ、コール売りがよさそうです。


 本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
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JGBトレーディングフロア(2021年3月5日)


債券相場は大幅上昇。日銀の黒田総裁の発言を受けて、今月の金融政策決定会合で長期金利の変動幅が拡大されるとの観測が後退し、一気に買いが優勢の展開となった。新発10年債利回りは、一時、0.07%と、2月15日以来の水準まで低下。午前の取引では米長期金利の上昇を受けて安く始まっていたが、昼の黒田総裁の財務金融委員会での答弁がきっかけとなり急上昇、先物の日中値幅は1円を超えた。

【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、1-3年4000億円、3-5年3700億円、5-10年4200億円(金額据え置き)。応札倍率はそれぞれ2.16、2.92、2.00倍。
☆黒田日銀総裁(衆院財務金融委員会で発言)
「特別付利制度で適切なイールドカーブが乱されることない」
「イールドカーブの低位安定、重要な状況に変わりない」
「ETF購入、メリハリつけ市場状況に応じた弾力化は正しい」
「長期金利変動、上下0.3%に拡大と申し上げる段階はない」
「為替相場、総じて安定的に推移している」


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JGBトレーディングフロア(2021年3月4日)


債券相場は超長期債中心に下落。前日の欧米長期金利が大幅上昇したことに加えて、この日の30年債入札が低調となったことを受けて売りに拍車が掛かった。ただ今晩のパウエルFRB議長の講演を控えて、先物などは引けにかけて買戻しの動きも見られた。

【メモ】
☆30年債入札(69回リオープン,CPN0.7%)落札結果
最低落札価格100円00銭(0.700%)、平均落札価格100円22銭(0.691%)、応札倍率2.77倍(前回3.47倍)。(事前予想中央値100円15銭)


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JGBトレーディングフロア(2021年3月3日)


債券相場は超長期債が大幅上昇。ブレイナードFRB理事が米長期金利上昇をけん制したことを受けて買い安心感が広がった。日銀が18、19日の金融政策決定会合で行う政策点検で、超長期金利のスティープ化策の導入を見送るとの観測も買いを誘った。

【メモ】
日銀片岡審議委員会見(群馬県金融経済懇談会,オンライン形式)
「感染症の影響注視し、必要なら躊躇(ちゅうちょ)なく追加緩和」
「均衡実質イールドカーブよりも、低位にすべきだ」
「ETF購入が株式市場をゆがめているとの指摘は当たらない」
「より緩和を強めた方が物価目標を早期に達成できる」


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JGBトレーディングフロア(2021年3月2日)


債券相場は上昇。夜間取引で先物が堅調に推移した流れを引き継ぎ買いが先行した。
前日夕の一部報道で、日銀は、政策点検が行われる次回会合前でも、長期金利許容幅である0.2%を上回れば買いオペ等で抑制に動くと関係者の話として伝わったことも、材料視されたようだ。また、この日の10年債入札も米長期金利の上昇懸念が残る中で無難に通過したことが買い安心感につながった。

【メモ】
☆10年債入札(361回リオープン,CPN0.1%)落札結果
最低落札価格99円67銭(0.134%)、平均落札価格99円70銭(0.131%)、応札倍率3.14倍(前回3.42倍)。(事前予想中央値99円67銭)


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