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債券相場は先物が大幅続伸。米金融当局の積極的な利上げによるリセッション懸念を背景に米長期金利が一段と低下したことを受けて買いが優勢だった。日銀のチーペスト銘柄の連続指し値オペ効果もあり、足元で拡大していた先物とのベーシスは縮小に向かった。米国の来年のリセッションの可能性から投機筋が米国債を先回りして買ってきているという観測もあり、海外金利の上昇圧力弱まれば、長めのゾーンに対する買い需要も強まりそう。

【メモ】
☆国債買入(固定利回り方式,364～366回) 落札金額0円 / 国債買入(固定利回り方式,356回) 落札金額0億円

【来週のスケジュール】
6/27
＜国内予定＞
金融政策決定会合における主な意見(6月16・17日分) / 日銀CP買い入れオペ / 資金循環統計(1-3月期速報) / 景気一致指数(4月)
＜海外予定＞
【米国】米2年債・5年債入札 / 米耐久財受注(5月) / 米中古住宅販売成約指数(5月)
【欧州】G7首脳会議(26－28日,ドイツ・エルマウ) / ECBフォーラム(ポルトガル) / テニス,ウィンブルドン選手権開幕
【その他】中国工業利益(5月)
＜海外決算＞
ナイキ

6/28
＜国内予定＞
2年利付国債入札
＜海外予定＞
【米国】卸売在庫(5月) /主要20都市住宅価格指数(4月) / ＦＨＦＡ住宅価格指数(4月) / 消費者信頼感指数(6月) / 米サンフランシスコ連銀総裁インタビュー / 米中間選挙予備選(コロラド州,イリノイ州,ニューヨーク州,オクラホマ州,ユタ州),予備選決選投票(ミシシッピ州とサウスカロライナ州) / 7年債入札
【欧州】ドイツ5年債入札
【その他】

6/29
＜国内予定＞
日銀買いオペ(3-5,5-10,10-25年) / 小売売上高(5月) / 百貨店･ｽｰﾊﾟｰ売上高(5月) / 消費者態度指数(6月)
＜海外予定＞
【米国】クリーブランド連銀総裁パネル討論会参加(ECBフォーラム)/ ECB総裁や米FRB議長,イングランド銀行総裁パネル討論会参加(ECBフォーラム) / セントルイス連銀総裁オンラインイベント発言(事前収録) / 米GDP(1Q確定値)
【欧州】北大西洋条約機構(NATO)首脳会議(マドリード) / ユーロ圏マネーサプライ(5月) / ユーロ圏景況感指数(6月) / ユーロ圏消費者信頼感指数(6月) / 独CPI(6月)
【その他】*****

6/30
＜国内予定＞
日銀7‐9月の国債買い入れ予定 / 鉱工業生産(5月) / 住宅着工戸数(5月) / 外国為替平衡操作の実施状況(6月)
＜海外予定＞
【米国】個人支出・所得(5月)
【欧州】「OPECプラス」閣僚級会合(オンライン) / イタリア5年,10年債入札 / ユーロ圏失業率 (5月) / 独失業率(6月) / 英GDP(1Q)
【その他】中国製造業・非製造業PMI(6月)

7/1
＜国内予定＞
財務省,国庫短期証券(3カ月)入札 / GPIF運用状況報告 / 東京CPI(6月) / 日銀短観 / 自動車販売台数(6月)
＜国内決算＞
ニトリＨＤ(9843)
＜海外予定＞
【米国】米ボストン連銀総裁にスーザン・コリンズ氏が就任 / S&Pグローバル米製造業ＰＭＩ(6月) / 米建設支出(5月) / ISM製造業景況指数(6月) / 自動車販売(6月)
【欧州】チェコがEU議長国に就任 / S&Pグローバル・ユーロ圏製造業PMI(6月) / ユーロ圏CPI(６月)
【その他】香港,英国から中国への返還25周年記念式典 / 香港,新行政長官に李家超(ジョン・リー)氏が就任 / 中国財新製造業PMI指数 (6月) / ロシアGDP(1Q)

　本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。

光世証券株式会社

金融商品取引業者　近畿財務局長(金商)第１４号　加入協会／日本証券業協会

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債券相場は超長期債を中心に上昇した。FRBパウエル議長の発言を受けて米長期金利が大幅低下したことで朝方から買い先行で始まり、注目の20年債入札が、先物のヘッジ機能が低下する中で、それほど悪い結果とならなかったことが安心感につながった。
財務省発表の対内証券投資で海外投資家の先週の中長期債売り越しが過去最大になるも、これまでもその動きは観測されていたことから影響は限定的、むしろ潜在的な買戻し圧力になるとの見方もでていた。

【メモ】
☆20年債入札（180回,CPN 0.8%）落札結果
最低落札価格98円10銭（0.913％）、平均落札価格98円23銭（0.905％）、応札倍率3.38倍（前回3.77倍）。（事前予想価格98円15銭）

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債券相場は超長期債が下落。債券先物のヘッジ機能低下が懸念される中、あすの20年国債入札に対する警戒感が相場の重しになった。為替の円安が進むと日銀の政策修正観測から先物が売られやすい傾向がまだ続いている様子。
日銀が引き続き指し値オペ継続で10年金利の上昇を抑えるため、イールドカーブはスティープ化した。

【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、1-3年4750億円、5-10年5000億円、25年超500億円（事前通告通り）。応札倍率はそれぞれ2.73、1.78、4.91倍。
☆国債買入(固定利回り方式,364～366回) 落札金額0円 / 国債買入(固定利回り方式,356回) 落札金額0億円

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債券相場は小幅安。先物市場が、日銀のチーペスト銘柄の指値オペによる金利上昇抑制によってヘッジ機能が低下しており、その結果５年債入札も積極的に応札できない状況がやや弱めの結果につながり相場への重しとなった。
明後日には20年債入札も控えており、警戒感の高まりで超長期債には売り圧力がかかった。

【メモ】
☆10年債入札（152回,CPN 0.1%）落札結果
最低落札価格100円05銭（0.089％）、平均落札価格100円08銭（0.083％）、応札倍率3.17倍（前回3.40倍）。（事前予想価格100円05銭）
☆国債買入(固定利回り方式,364～366回) 落札金額0円
☆国債買入(固定利回り方式,356回) 落札金額0億円

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債券相場は先物が大幅上昇。日銀が先週末に先物決済に使われるチーペスト銘柄を対象とした指し値オペの継続と国債補完供給の要件緩和を決定したことを受け、時間外取引で付けた148円台にサヤ寄せする形で買いが入った。
ただ、依然として債券先物の流動性も完全ではなく、明日の5年債入札、23日の20年国債入札に対する警戒感はくすぶっており、現物債は軟調な動きとなった。

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