JGBトレーディングフロア(2021年1月29日)


債券相場は超長期債を中心に下落した。日銀がこの日に公表した1月の金融政策決定会合の「主な意見」から、3月の政策点検で、イールドカーブのスティープ化などYCCの調整が行われる確度が高まったとして、売りが先行した。また2月の買い入れ月間予定で中期ゾーンが減額されるとの観測も上値を抑える要因となった。

【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、3-5年4200億円、5-10年4200億円、25年超300億円(金額据え置き)。応札倍率はそれぞれ2.64、2.91、6.12倍。
☆日銀2月の買いオペ方針では、1年以下、1-3年、3-5年ゾーンの1回あたりのオファーレンジを引き下げた。(上限、下限ともに500億円減額)

【来週のスケジュール】
2/1
<国内予定>
自動車販売台数(1月)
<国内決算>
みずほFG(8411) / レーザテク(6920) / ローム(6963) / 京セラ(6971) / 任天堂(7974) /CTC (4739) / 塩野義薬(4507) / 大塚商会(4768) / 大阪ガス(9532) / 小林製薬(4967) / 小野薬(4528) / JAL(9201)
<海外予定>
【米国】アトランタ連銀総裁とボストン連銀総裁講演 / ISM製造業景況指数 (1月) / 建設支出(12月)
【欧州】ユーロ圏製造業PMI(1月) / ユーロ圏失業率(12月)
【その他】中国財新製造業PMI(1月) / ロシアGDP(2020年)
<海外決算>
NXPセミ

2/2
<国内予定>
10年債入札/マネタリーベース月末残高(1月) / 営業毎旬報告(1月31日現在)
<国内決算>
アイシン精(7259) / デンソー(6902) / パナソニク(6752) / 三井住友F(8316) / 三菱電(6503) / 日精工(6471) / 日本酸素ホールディングス株式会社(4091) / 東ソー(4042) / 東武鉄道(9001) / 豊田織(6201) / 豊田通商(8015) / MonotaRO(3064)
<海外予定>
【米国】クリーブランド連銀総裁講演 / 米自動車販売(1月)
【欧州】ユーロ圏GDP(4Q)
【その他】豪中銀,政策金利発表
<海外決算>
ファイザー / BP / アマゾン / アムジェン / アリババ / アルファベット / エクソンモービル / UPS

2/3
<国内予定>
日銀社債買いオペ(1-5年)
<国内決算>
エーザイ(4523) / カカクコム(2371) / シスメクス(6869) / ソニー(6758) / ヒロセ電(6806) / ブラザー(6448) / 三井物(8031) / 三菱ケミH(4188) / 三菱商(8058) / 丸紅(8002) / 住友電工(5802) / 日清食HD(2897) / 日立(6501) / 花王(4452) / 野村HD(8604) / ZHLD(4689) / スクエニH(9684)

<海外予定>
【米国】各連銀総裁講演(セントルイス,フィラデルフィア,クリーブランド,シカゴ) / ISM非製造業総合景況指数(1月)
【欧州】OPECプラス,共同閣僚監視委員会(JMMC)/ ユーロ圏総合・サービス業PMI(1月) / ユーロ圏CPI(1月) / ユーロ圏PPI(12月)
【その他】中国財新サービス業・コンポジットPMI(1月)
<海外決算>
アフラック / メットライフ / イーベイS / クアルコム / グラクソ・スミスクライン / シーメンス / スポティファイ / バイオジェン / ペイパル / ボルボ / 聯想集団(レノボ)

2/4
<国内予定>
30年債入札
<国内決算>
アズビル(6845) / イビデン(4062) / NTTデ(9613) / キッコマン(2801) / コナミHD(9766) / ソフトバンク(9434) / テルモ(4543) / メルカリ(4385) / ヤマハ(7951) / リコー(7752) / 菱ガス化(4182) / 三菱重(7011) / 中外薬(4519) / 伊藤忠(8001) / 住友商(8053) / 協和キリン(4151) / 参天薬(4536) / 大正薬HD(4581) / ヤマダHD(9831) / 武田薬(4502)
<海外予定>
【米国】サンフランシスコ連銀総裁パネル討論会に参加 / 製造業受注(12月) / 非農業部門労働生産性(4Q)
【欧州】ECB経済報告 / 英中銀政策金利発表,金融政策報告 / ユーロ圏小売売上高(12月)
<海外決算>
ロシュ・ホールディング / ロイヤル・ダッチ・シェル / メルク / プルデンシャル / ブリストル / フォード / フィリップ・モリス / スナップ / ギリアド / ドイツ銀行

2/5
<国内予定>
日銀買いオペ(5-25年) / 国庫短期証券(3カ月)入札 / 家計支出(12月) / 景気先行指数(12月)
<国内決算>
スズキ(7269) / セコム(9735) / ダイフク(6383) / ミネベアミツミ(6479) / 三井不(8801)/ 三浦工(6005) / 京阪HD(9045) / 島津製(7701) / 日本製鉄(5401) / NTT(9432) / 日産化(4021) / 阪急阪神H(9042) / AGC(5201) / LIXIL(5938) / スバル(7270) / TIS(3626)
<海外予定>
【米国】新戦略兵器削減条約(新START)期限 / 雇用統計(1月) / 貿易収支(12月) / 消費者信用残高(12月)
【欧州】英中銀総裁講演 / 独製造業受注(12月)
【その他】インド中銀,政策金利発表
<海外決算>
BNPパリバ / サノフィ / リジェネロン

2/6
<国内予定>
特になし
<海外予定>
特になし

2/7
<国内予定>
11都府県に発令された緊急事態宣言の期限
<海外予定>
米NFL第55回米スーパーボウル(フロリダ州タンパ)


 本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
光世証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第14号 加入協会/日本証券業協会

JGBトレーディングフロア(2021年1月28日)


債券市場は先物相場が小幅安。日銀が明日発表する2月の国債買い入れ予定で購入額のレンジを引き下げるとの観測が売り圧力となった。ただ、この日に行われた2年債入札が無難な結果となり、米10年債利回りが時間外取引で一時1%を下回るなど低下傾向が続いたことで、下げ幅を縮めた。

【メモ】
☆2年債入札(421回,CPN0.1%)落札結果
最低落札価格100円45銭0厘(-0.124%)、平均落札価格100円45銭6厘(-0.127%)、応札倍率4.97倍(前回4.18倍)。(事前予想中央値100円45銭)


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JGBトレーディングフロア(2021年1月27日)


債券相場は下落。日銀がこの日に実施した買いオペの結果が売り需要の強さを示す内容となったことが重しになった。今晩の米FOMC政策発表とパウエル議長記者会見を控える中、一方では超長期債を中心に投資家の押し目買い需要も聞かれ、売り一巡後は、もみ合いに終始した。

【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、1-3年4500億円、10-25年1200億円、物価連動債300億円(金額据え置き)。応札倍率はそれぞれ3.18、4.82、6.01倍。


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JGBトレーディングフロア(2021年1月26日)


債券相場は上昇。前日の米長期金利が低下した流れで買いが優勢となった。またこの日の40年債入札を無難に通過し、日銀による3月の政策点検への警戒感が燻る中、見送られていた超長期債にいったん買いが入った格好。

【メモ】
☆40年債入札(13回リオープン、CPN0.5%)
応募者利回り0.685%、発行価格93円66銭、案分比率19.0130%、応札倍率2.86倍(前回2.67倍)


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JGBトレーディングフロア(2021年1月25日)


債券市場では超長期債が下落。日銀による3月の政策点検への警戒感が続く中、明日の40年債入札を控えて、調整売りが重石となった。この日の日銀オペでは残存1年以下のゾーンが前回より500億円減額されたが、相場への影響は限られた。ただ今週末に来月のオペ方針発表を控えていることもあり、減額修正は思惑も働きやすいとの見方も。

【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、1年以下1000億円(500憶円減額)、1.3年4500億円、3-5年4200億円、5-10年4200億円、10-25年1200億円(金額据え置き)。応札倍率はそれぞれ2.72、3.01、3.29、2.61倍。


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