日本国債並びに日本国債先物市場で気になるポイントをとりあげます。
債券相場は下落。長期金利は0.8％と2013年8月以来、10年1カ月ぶりの高水準を更新した。引き続き米長期金利動向に注目が集まり、時間外取引となるアジア時間でも金利の上昇基調が続き、午後には10年物の円スワップ金利が1月以来の1％台に上昇、それらの動きに連れる形で値を下げ、先物も今年1月以来の安値水準で取引を終えた。
ただ、夕方の欧州時間に入って米金利が4.88%手前で上昇一服となり、先物も夜間取引で、一部買戻しの動きが出ているようだ。（144円58銭18:00現在）
【メモ】
☆日銀買入オペ（定例）1年以下1500億円、1-3年4250億円、３-５年4500億円、5-10年6750億円、10-25年2000億円。応札倍率は、1.44、3.17、1.58、2.69、3.88倍。
☆国債買入（固定利回り方式,369～371回1.00％）落札金額0億円 / 国債買入（固定利回り方式,361回1.00％）落札金額0億円。
債券相場は長期債や先物が上昇した。朝方は米長期金利が16年ぶりの高水準を付けた流れを受けて売りが先行、長期金利も一時0.780％に上昇したが、午後に入ると、この日の10年国債入札が順調な結果となったことを受け買いが優勢となり、長期債を中心に持ち直した。ただ上昇が続く米長期金利が時間外取引でも高水準を維持しており、今晩の取引への警戒感から、引けにかけて先物は上げ幅を縮めた。
【メモ】
☆2年債入札（372回,CPN0.8%）落札結果
最低落札価格100円27銭（0.770％）、平均落札価格100円29銭（0.768％）、応札倍率3.93倍（前回4.02倍） （事前予想価格100円23銭）
☆国債買入（固定利回り方式,369～371回1.00％）落札金額0億円 / 国債買入（固定利回り方式,361回1.00％）落札金額0億円。
債券相場は下落。長期金利は先週から続いて2013年９月以来10年ぶりの高水準（0.775％）を更新した。この日発表の日銀短観で大企業・製造業の業況判断指数が予想を上回ったことや、同じく朝方公表された９月21～22日の金融政策決定会合の「主な意見」では、政策修正に前向きな内容が散見され、明日の10年債入札を前に警戒感が強まった模様。
また、米国つなぎ予算成立後の米金利時間外取引で、売りが先行していることも売り材料となった。ただ、日銀が午後１時すぎ、４日の定例オペに残存期間５年超10年以下の国債買い入れを追加すると発表し、先物などが下げ幅を縮小した。
【メモ】
☆国債買入（固定利回り方式,369～371回1.00％）落札金額0億円 / 国債買入（固定利回り方式,361回1.00％）落札金額0億円。
債券相場は続落。長期金利指標である新発10年債利回りは、一時0.77％と2013年９月以来10年ぶりの高水準を更新した。朝方は、米長期金利の低下や東京都区部の９月CPIが予想をやや下回ったことなどを受けて先物などに買いが入ったが続かず、一転して今晩の米個人消費支出の上振れを警戒する向きや、この日に売買最終日を迎える１０月オプションに絡むポジション調整などが売り圧力となった。その後、日銀は、金利上昇を受けて臨時の国債買い入れオペを通知したが、影響は限定的で相場を持ち上げるには至らなかった。
【メモ】
☆日銀買入オペ（臨時）5-10年3000億円。応札倍率は、3.26倍。
☆国債買入（固定利回り方式,369～371回1.00％）落札金額0億円 / 国債買入（固定利回り方式,361回1.00％）落札金額0億円。
債券相場は下落し、長期金利指標である新発10年債利回りは、10年ぶりの高水準0.755％を付けた。米国の金融引き締めの長期化観測で長期金利が上昇基調を続けていることが受け、売りが優勢となった。警戒されていたこの日の２年国債入札は無難な結果に終わり、中短期ゾーンは下げ渋るも、全体への影響は限られた。
【メモ】
☆2年債入札（453回,CPN0.005%）落札結果
最低落札価格99円91銭0厘（0.050％）、平均落札価格99円92銭0厘（0.045％）、応札倍率3.27倍（前回3.21倍） （事前予想価格99円91銭）
☆国債買入（固定利回り方式,369～371回1.00％）落札金額0億円 / 国債買入（固定利回り方式,361回1.00％）落札金額0億円。
