日本国債並びに日本国債先物市場で気になるポイントをとりあげます。
債券相場は下落。長期金利は2013年7月以来の水準(0.84％)に上昇、新発５年債利回りも同年５月以来となる0.37％を付けた。前日の米長期金利が、パウエルFRB議長をはじめ各連銀総裁の発言などから高水準の政策金利の継続が懸念され16年ぶりに4.9％台に上昇した流れを引き継いだ。また日銀の早期政策修正観測が再び強まったことも売り材料につながったようだ。
【メモ】
☆国債買入（固定利回り方式,369～371回1.00％）落札金額0億円 / 国債買入（固定利回り方式,361回1.00％）落札金額0億円。
債券相場は下落し、長期金利は10年2カ月ぶりの高水準（0.815％）を付けた。日銀が月末の金融政策決定会合で物価見通しを上方修正するとの報道が前日夜に伝わったことや、米長期金利が小売売上高など堅調な経済統計を受けて上昇した流れを受けて売りが先行した。
その後、日銀が長期と超長期ゾーン対象の臨時の国債買入れオペを実施し、相場の下げ幅はやや縮小した。月末の日米金融イベントを控える中、特に米長期金利に対する先行きの不透明感を警戒しており、週後半に控えるパウエルFRB議長をはじめ各地区連銀総裁の発言を見極めるまでは、投資家の買い需要も限られそうだ。
【メモ】
☆日銀買入オペ（臨時）5-10年3000億円、10-25年1000億円。応札倍率は、3.02、2.63倍。
☆国債買入（固定利回り方式,369～371回1.00％）落札金額0億円 / 国債買入（固定利回り方式,361回1.00％）落札金額0億円。
債券相場は超長期債を中心に下落。中東情勢に絡むリスク回避の国債買い需要が後退し、米長期金利が上昇したことに加え、この日の20年債入札結果が、テールが伸びるなど軟調な結果となったことで売りが加速した。また、前日に財務省の神田財務官が通貨安に関連して日銀所管の金利に言及したことで、再び政策修正の思惑から金利の先高観が強まったとの見方もあるようだ。
【メモ】
☆20年債入札（186回,CPN1.5%）落札結果 最低落札価格98円65銭（1.589％）、平均落札価格99円18銭（1.553％）、応札倍率2.97倍（前回3.94倍） （事前予想価格99円30銭）
☆国債買入（固定利回り方式,369～371回1.00％）落札金額0億円 / 国債買入（固定利回り方式,361回1.00％）落札金額0億円。
債券相場は小幅上昇。朝方は中東情勢の緊迫化によるリスク回避で先週末に米国債が買われた流れを引き継ぎ、中長期債中心に買いが優勢となるも、その後「バイデン米大統領のイスラエル訪問検討」など、情勢の悪化が留まっていることから、先物などは徐々に上げ幅は縮める展開となった。また超長期債は、明日の20年国債入札に向けた売りで軟調さが目立った。
【メモ】
☆日銀買入オペ（定例）1-3年4250億円、3-5年4500億円、5-10年6750億円、25年超1000億円。応札倍率は、2.69、2.40、1.70、2.73倍。
☆国債買入（固定利回り方式,369～371回1.00％）落札金額0億円 / 国債買入（固定利回り方式,361回1.00％）落札金額0億円。
債券相場は下落。9月のCPIの結果を受けて追加利上げ観測が高まり、米長期金利が大幅上昇、国内債も売りが先行した。ただその後は、週末を前に中東情勢の不透明感によるリスク回避の動きによる買い圧力も強まり、取引終盤にかけて下げ幅を縮めた。
ただ中東情勢の緊迫化が続くことによる資源価格の上昇となれば、国内物価の上昇圧力となるため、相場上昇も限られるとの見方もあるようだ。
【メモ】
☆国債買入（固定利回り方式,369～371回1.00％）落札金額0億円 / 国債買入（固定利回り方式,361回1.00％）落札金額0億円。
