日本国債並びに日本国債先物市場で気になるポイントをとりあげます。
債券相場は先物や長期債が下落。長期金利は約10カ月ぶりの高水準を付けた。前日の米長期金利の上昇を受けて売りが先行した。その後も今晩の米雇用統計の発表を控える中、米金利先高観による売り圧力が続き、取引終盤には先物が大きく売られた。一方、この日の30年国債入札は順調な結果となり、超長期債は買われた。
【メモ】
☆30年債入札（73回新発債,CPN 0.7%）落札結果
最低落札価格99円50銭（0.720％）、平均落札価格99円51銭（0.719％）、応札倍率3.63倍（前回3.21倍）。（事前予想価格99円35銭
債券相場は下落。長期金利は0.115％と9カ月ぶりの水準まで上昇した。
前日発表された昨年12月のFOMCの議事要旨で早期の利上げやバランスシート縮小に前向きな姿勢が示されたことを受けて、米長期金利が上昇したことが背景。
朝方の売り一巡後は、昨日の10年債入札で需要の強さもあって底堅い場面も見られたが、この日の日銀買いオペで中期ゾーンの応札増が確認されたことや、米国債の時間外取引で金利上昇が進んだことから、午後にかけて再度売られる格好となった。
【メモ】
☆本日の日銀買入オペは1-3年4500億円、3-5年4500億円、10-25年1500億円。（金額は事前通知通り）。応札倍率はそれぞれ2.40、3.28、3.19倍。
債券先物相場は小幅安。米長期金利の上昇が続いたことが重しとなり売りが優勢だった。10年債入札で需要の強さが確認されたことを受けてプラスに転じる場面も見られたが、ＦＯＭＣ議事要旨や米雇用統計、国内では７日の30年債入札を控えて買いは手控え気味だった。
【メモ】
☆10年債入札（365回新発債,CPN 0.1%）落札結果
最低落札価格100円02銭（0.097％）、平均落札価格100円03銭（0.096％）、応札倍率3.46倍（前回3.16倍）。（事前予想価格100円00銭）
2022年大発会の債券相場は下落。前日の米長期金利が大きく上昇したことを受けて売りが先行した。米国は早期利上げ観測など新年を迎えてあらためて金利の先高観を強めた様子。国内債はその後も明日の10年債入札を前にした売りも出て上値を重くした。新発10年債利回りは昨年11月下旬以来の0.085％をつけた。
【今週の予定】
1/3
＜国内予定＞
休場
＜海外予定＞
【米国】家電見本市「CES」のプレスデー(一般公開は5-8日,ラスベガス) / 米建設支出(11月) /マークイット米製造業PMI(12月)
【欧州】英市場休場 / マークイット・ユーロ圏製造業PMI(12月)
【その他】中国市場休場
1/4
＜国内予定＞
大発会
＜海外予定＞
【米国】核拡散防止条約(NPT)再検討会議 / 自動車販売(12月) / 求人件数(11月) / ISM製造業景況指数(12月)
【欧州】「OPECプラス」閣僚級会合(オンライン) / 独失業率(12月)
【その他】中国財新製造業PMI(12月)
1/5
＜国内予定＞
10年利付国債入札 / 国庫短期証券(3カ月)入札 / 石油連盟新年祝賀会 / 経済三団体共催新年祝賀会 / マネタリーベース(12月) / 営業毎旬報告(12月31日現在) / 自動車販売台数(12月) / 消費者態度指数(12月)
＜海外予定＞
【米国】米FOMC議事要旨(12月14,15日開催分) / マークイット米総合・サービス業PMI(12月)
【欧州】マークイット・ユーロ圏総合・サービス業PMI(12月)
【その他】*****
1/6
＜国内予定＞
国庫短期証券(6カ月)入札
＜海外予定＞
【米国】米トランプ前大統領,議事堂乱入事件から１年で記者会見(フロリダ州) / 米セントルイス連銀総裁講演(オンライン) / 米貿易収支(11月) / 米製造業受注(11月) / 米ISM非製造業総合景況指数(12月)
【欧州】ユーロ圏PPI(11月) / 独製造業受注(11月) / 独CPI(12月)
【その他】中国財新サービス業・コンポジットPMI(12月)
1/7
＜国内予定＞
30年利付国債入札 / 国庫短期証券(3カ月)入札 / 日銀社債買い入れオペ,残存1-3年 / 東京CPI(12月) / 毎月勤労統計-現金給与総額(11月)
＜国内決算＞
ウエルシア(3141) / ローソン(2651)
＜海外予定＞
【米国】サンフランシスコ連銀総裁パネル討論会参加(オンライン) / リッチモンド連銀総裁講演 / アトランタ連銀総裁パネル討論会に参加(オンライン) / 米雇用統計(12月) / 米消費者信用残高 (11月)
【欧州】ユーロ圏消費者信頼感指数(12月) / ユーロ圏小売売上高(11月) / ユーロ圏CPI(12月) / ユーロ圏景況感指数(12月) / 独貿易収支(11月) / 独鉱工業生産(11月)
【その他】中国外貨準備高 (12月) / インド,GDP(2021年4月－22年3月)見通し
債券相場は下落。前日に米長期金利上昇が上昇した流れを引き継ぎ、先物を中心に売りが優勢だった。年末年始の海外市場の動きに対する警戒感や年明け5日、7日には10年債と30年債の入札を控えていることもあり、全般的に売り圧力が掛かった。新発10年債利回りは１カ月ぶりの0.07％水準まで上昇。
＜JGBトレーディングフロア＞は、本日が年内最終です。
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引き続きご活用いただけますと幸いです。皆様よいお年をお迎えください。
