債券相場は中長期債が下落。前週末の米長期金利上昇に加え、ウォラーFRB理事が慎重なペースで利下げすべきだとの見解を示し、11月の米FOMC（11/6～/7）で利下げが見送られることへの警戒感が強まったことなどが売り材料視された。米国の利下げペースの鈍化は、日銀の利上げを容易にするとの連想につながるとの見方。また為替市場で円安が進んだことも上値を重くした。ただ国内長期金利は、節目となる1.00％に近づいてきたことから、下げた局面では値ごろ感から買いも入っているようだ。
【メモ】
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作者別: rn
JGBトレーディングフロア（2024年10月11日）
債券は上昇。注目度が高かった米CPIの発表後に米長期金利が小幅に低下したことや前日までの大幅安の反動から買いが優勢だった。この日の定例の日銀国債買い入れオペも相場を支えたが、国内3連休を控えたポジション調整も入り、徐々に上げ幅を縮めた。
【メモ】
☆日銀買入オペ1-3年3250億円、5-10年3750億円、10-25年1500億円。
応札倍率は、それぞれ3.25、2.47、1.64倍。
本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
光世証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第１４号 加入協会／日本証券業協会
JGBトレーディングフロア（2024年10月10日）
債券相場は下落。前日に米長期金利が上昇したことを受け、売りが優勢だった。先物は8月5日以来の144円台割れとなった。午後には米CPIに向けた調整で超長期債中心に下落幅を拡大した。この日行われた５年国債入札は無難な結果に終わったが、影響は限定的だった。米金利は、ここもとの金利上昇で、強めのCPIは相当程度織り込んでいるとの見方もあり、また超長期債も下値のめどに近づいたことから、通過後は国内市場の3連休を前に巻き戻しも期待できるとの声も聞かれた。
【メモ】
☆5年債入札（168回、CPN0.6％）落札結果
最低落札価格100円09銭（0.580％）、平均落札価格100円13銭（0.572％）、
応札倍率3.73倍（前回3.76倍）、（事前予想価格100円14銭）
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光世証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第１４号 加入協会／日本証券業協会
JGBトレーディングフロア（2024年10月9日）
債券相場は小幅安。米長期金利が引き続き４％台に乗せて高止まっていることや、日銀による追加利上げへの警戒感が重しになった。前日の順調な30年債入札を受けて堅調だった超長期債も売られた。米金利の上昇基調が結果的に為替相場の円安などを伴って日銀の利上げ観測を強めているようで、この日は衆議院解散となったが、これら国内要因が与える影響は今のところ限定的のようだ。明日の５年国債入札も一定の需要から無難に通過できそうとの見方があるものの、10日の米CPI発表を控えた米金利動向が警戒され、その後の相場への影響も限られそう。
【メモ】
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光世証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第１４号 加入協会／日本証券業協会
JGBトレーディングフロア（2024年10月8日）
債券相場は先物が小幅上昇。米市場で大幅利下げ観測の後退を背景に10年国債利回りが上昇したことを受けて売りが先行したが、30年債入札を順調に終えたことで買い戻しが増えた。前日の相場下落で調整が進んだほか、償還が伸びる新発債となったことから一定の需要が支えとなったようだ。また長期金利も0.93％と一時２カ月ぶり高水準を付けた後、横ばいに戻した。日銀も動向を注視している毎月勤労統計で、名目賃金の伸びが鈍化し実質が3か月ぶりのマイナスに沈んだことも、利上げ期待を弱めることにつながったとの見方。
【メモ】
☆30年債入札（84回、CPN2.1％）落札結果
最低落札価格98円95銭（2.157％）、平均落札価格99円05銭（2.152％）、
応札倍率3.34倍（前回3.40倍）、（事前予想価格98円80銭）
