デイリーレポート

株式市場の日々の動きをレポートします。

JGBトレーディングフロア（2024年12月11日）

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債券相場は中長期債が下落。米長期金利の上昇を受けて売りが優勢で始まるも、日銀の追加利上げが先送りされるとの観測が相場を支え、その後は狭いレンジでのもみ合いに終始した。
日銀の利上げについて12月会合では見送り、１月との見方が強まったことで、積極的ではないものの償還資金など実需の買いが下値で控えているようで、上下どちらにも動きづらいなか、米金利動向に連れる形がまだしばらく続きそうとの見方。
そのため本日の米CPI発表を前に、日中通して取引もやや低調だった。なお先物の日中取引は2025年３月物の出来高が24年12月物を上回ったため、明日には先物中心限月が25年3月限に移行の予定。

【メモ】
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　本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
光世証券株式会社
金融商品取引業者　近畿財務局長(金商)第１４号　加入協会／日本証券業協会

 

JGBトレーディングフロア（2024年12月10日）

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債券相場は下落。米長期金利の上昇やドル円相場が円安に振れたことで売りが先行、その後、この日の５年債入札が順調な結果となり、先物に買い戻しが入るなど、やや下げ幅を縮めて取引を終えた。日銀の利上げに対する見方が錯綜しるが、今週に入って12月会合での利上げ観測がやや後退していることから、押し目では買いを入れているようだ。明日は11月の米CPIの発表を控えており、結果を受けた米金利動向を見極めたいとの声も聞かれた。

【メモ】
☆5年債入札（174回リオープン、CPN0.7％）落札結果
最低落札価格99円83銭（0.736％）、平均落札価格99円84銭（0.734％）、応札倍率4.42倍（前回3.81倍）、（事前予想価格99円81銭）

　本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
光世証券株式会社
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JGBトレーディングフロア（2024年12月9日）

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債券相場は上昇。先週末の雇用統計を受けた米長期金利の低下や定例の日銀の国債買い入れオペによる需給面での相場の押上げによって長期金利は一時約１カ月ぶりの低水準（1.030％）を付けた。
米利下げ期待の高まりで足元のドル円相場が150円付近で落ち着いており、日銀の12月会合での過度な利上げ期待が後退し、買い戻しの動きが見られることや、また一部投資家も慎重ながら押し目では買いを入れているとの見方。
ただそれでも次回来年1月会合での利上げ期待は引き続き強いことや明日の5年債入札に向けたポジション調整などで、買い一巡後は伸び悩んだ。

【メモ】
☆日銀買入オペ1-3年3250億円、5-10年3750億円、25年超750億円。応札倍率は、それぞれ3.17、2.50、2.11倍。

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JGBトレーディングフロア（2024年12月6日）

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債券は上昇。日銀の利上げ観測が再び高まったことによる売りが一巡した後は、特段手がかりがない中で今晩発表（22:30）の米雇用統計を控えて持ち高調整の買いが先行した。12月17～18日で開かれる米FOMCでの金融政策に影響を与えるとみられており、ボラティリティの上昇を警戒した動きとの味方。
また、この日の朝発表された10月の毎月勤労統計については、引き続き現金給与総額や所定内給与はプラスを維持するも、追加利上げを決定づけるには至らなかったようだ。

【メモ】*****

　本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
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JGBトレーディングフロア（2024年12月5日）

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債券相場は下落。前日に日銀の12月利上げ観測の後退で急騰した反動売りに加え、午後の中村審議委員の会見が予想されていたほどハト派的ではなかったことから、取引終了にかけて売りが強まった。
特に、利上げの可能性についての問いに対して「反対しているわけではない。経済の回復の状況に応じて変えていくべきであり、データやヒアリング情報に応じて判断していくべきだ」との見解がヘッドラインに流れたことで、先物が20銭ほど急落する場面もあった。
一方、この日行われた30年国債入札は無難に通過し、前述のヘッドラインが流れる前までは、底堅い動きが見られていた。

【メモ】
☆30年債入札（84回、CPN2.1％）落札結果
最低落札価格96円55銭（1.089％）、平均落札価格96円67銭（1.084％）、応札倍率3.46倍（前回3.44倍）、（事前予想価格96円55銭）
☆中村審議委員主な発言（出所： Bloomberg）
（年内に利上げする可能性について）「反対しているわけではない。経済の回復の状況に応じて変えていくべきであり、データやヒアリング情報に応じて判断していくべきだ」
「私としては、まだ賃上げの持続性に自信を持てていない」
「経済の回復状況に応じて金融緩和の度合いを慎重に調節していくことが重要な局面だ」
「私は超ハト派と言われているようだが、決してそういうつもりでない。経済の状態に沿って改革をしていけばいい」
（コアCPIの動向について）「私自身は、2025年度以降は ２％に届かない可能性があると考えている」
（個人消費について）「物価上昇や節約志向の影響などにより、力強さに欠けている」など。

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