日本国債並びに日本国債先物市場で気になるポイントをとりあげます。
債券相場は上昇。前日の米国債市場で長期金利が低下したことや、この日の５年債入札を無難に通過したことを受けて買いが優勢だった。前日に公表された米消費者物価指数は引き続き高い水準を示し、米中短期債は売られる一方で長期債などは資源価格の上昇一服もあって買いが入り、国内債もその流れを引き継いだ格好。
【メモ】
☆5年債入札（149回,CPN 0.005%）落札結果
最低落札価格100円41銭（-0.077％）、平均落札価格100円42銭（-0.079％）、応札倍率3.86倍（前回4.42倍）。（事前予想価格100円41銭）
債券相場は長期や超長期債が上昇。前日の米長期金利が低下した流れを引き継いだほか、この日の日銀国債買いオペを無難に通過したことも支えとなった。
ただ、今晩の米CPIの高止まりを警戒して、先物などは引けにかけて上げ幅を縮める展開。また岸田首相が日銀保有国債の一部永久国債化に関して言及があったが、相場の反応は限定的だった。
【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、１年以下1500億円、1-3年4500億円、5-10年4250億円、変動利付債300億円（金額は事前通知通り）。応札倍率はそれぞれ2.77、2.18、2.43倍。
債券相場は超長期債が上昇。前日の米国債市場が休場で、この日は30年債入札の動向に注目が集まった。結果は無難な内容となり、午後には、やや買い安心感も広がった。
ただ原油高を背景としたインフレ懸念から欧米金利の先高観は根強く、また今週は米国CPIやPPIに加え、国債入札やFOMC議事要旨の公表を控えており、相場の上値も限られた。
【メモ】
☆30年債入札（72回,CPN 0.7%）落札結果
最低落札価格99円85銭（0.706％）、平均落札価格99円94銭（0.702％）、応札倍率2.90倍（前回3.00倍）。（事前予想価格99円85銭）
債券相場は下落。前週末に米長期金利が1.6％台に上昇したことや、ニューヨーク原油先物相場が時間外取引で一段高となったことを受けて売りが優勢となった。一方で超長期債は水準感から需要もある様子で、明日の30年債入札は無難に通過するとの見方が出ているようだ。
債券相場は下落。今晩の米雇用統計の発表を控える中、米10年債利回りが時間外取引で一段と上昇したことを受けて売り圧力が掛かった。昼の国債買入れオペの応札利回りも中期ゾーンで応札倍率がやや高めな結果となり売り需要の高まりが警戒されるも、その後は積極的な売買は控えられ下値も限定的だった。
【メモ】☆本日の日銀買入オペは、１年以下1500億円、1-3年4500億円、3-5年4500億円、5-10年4250億円（金額は事前通知通り）。応札倍率はそれぞれ3.68、3.37、2.74、2.13倍。
【来週のスケジュール】
10/11
＜国内予定＞工作機械受注(9月) / 日銀「生活意識に関するアンケート調査」
＜国内決算＞ コスモス薬(3349)
＜海外予定＞
【米国】米債券市場,コロンブスデーの祝日のため休場 / 米シカゴ連銀総裁挨拶(授賞式) / 国際金融協会(IIF)年次会合 / IMF・世銀の年次総会
【欧州】ノーベル経済学賞受賞者発表
【その他】中国経済全体のファイナンス規模,新規融資,マネーサプライ(9月,9－15日に発表)
10/12
＜国内予定＞30年利付国債入札 / 貸出動向(9月) / 国内企業物価指数(9月) / 営業毎旬報告(10月10日現在)＜国内決算＞東宝(9602)
＜海外予定＞
【米国】IMF世界経済見通し / 米アトランタ連銀総裁,講演 / 米「グーグル・クラウド・ネクスト」会合 ./ 米求人件数(8月)
【欧州】G20貿易相会合 / EUウクライナ・サミット / 独ZEW期待指数(10月) / 英ILO失業率(6－8月)
【その他】*****
10/13
＜国内予定＞日銀国債買いオペ,(1-3,5-10年) / 日銀CP買い入れオペ / 機械受注(8月) / マネーストックM2(9月)
＜海外予定＞
【米国】米FOMC議事要旨(9月21,22日開催分) / クオールズ氏,FRB副議長(銀行監督担当)としての任期終了 / G20財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン) / 米CPI (9月)
【欧州】OPEC月報 / ユーロ圏鉱工業生産(8月) / 独CPI(9月) / 英鉱工業生産(8月)
【その他】中国貿易収支(9月)＜海外決算＞JPモルガン / ブラックロック
10/14
＜国内予定＞ 臨時国会会期末,衆院解散 / 5年利付国債入札 / 野口日銀審議委員あいさつ(鳥取県金融経済懇談会) / 設備稼働率(8月) / 鉱工業生産(8月)＜国内決算＞Fリテイリ(9983) / 良品計画(7453)
＜海外予定＞
【米国】アトランタ連銀総裁,パネル討論会参加 / リッチモンド連銀総裁講演 / フィラデルフィア連銀総裁討論会参加(オンライン) ・米食品医薬品局(FDA)諮問委員会,モデルナ製とJ＆J製ワクチンのブースター接種巡り会合 / 国際エネルギー機関(IEA)月報 / 米PPI(9月)
【欧州】*****
【その他】香港休場(重陽節) / 中国CPI・PPI(９月)
＜海外決算＞ BofA / モルガンS / シティグループ / アルコア / TSMC
10/15
＜国内予定＞国庫短期証券(3カ月)入札
＜海外予定＞
【米国】ニューヨーク連銀総裁パネル討論会参加 / 米財務省,半年次為替報告書の議会への提出期限 / ニューヨーク連銀製造業景況指数(10月) / 米輸入物価指数 (9月) / 小売売上高(9月) / 企業在庫(8月) / ミシガン大学消費者マインド指数(10月)
【欧州】欧州新車販売台数(9月)
【その他】*****
＜海外決算＞ゴールドマン
