債券相場は超長期債中心に下落。堅調な雇用統計を受けて米長期金利が時間外取引で再び4％に上昇、また英国債はじめ欧州金利も上昇したため、売り圧力が掛かった。
明日の30年国債入札に対する警戒感も強く、相場の重しになったようだ。一方で中長期債は日銀の指値オペ継続が下支えとなり、売り先行後はもみ合いとなった。

【メモ】
☆日銀定例買入オペ1-3年4750億円、3-5年4750億円、5-10年5500億円、10-25年2500億円（定例オペ）。応札倍率は、それぞれ3.25、1.79、2.06、2.12倍。
☆国債買入(固定利回り方式,366～368回) 落札金額350億円 / 国債買入(固定利回り方式,356回) 落札金額0億円。

　本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。

光世証券株式会社

金融商品取引業者　近畿財務局長(金商)第１４号　加入協会／日本証券業協会

債券相場は超長期債が下落。米金融当局によるタカ派発言を受けて米金利の先高警戒感があらためて強まったことを背景に売り圧力が掛かった。一方、中長期債や先物は手掛かりとなる国内要因が乏しい中、日銀による指し値オペの継続が下支えとなり小動き。今晩の米雇用統計の発表を控えて様子見姿勢が強かった。

【メモ】
☆国債買入(固定利回り方式,366～368回) 落札金額0億円 / 国債買入(固定利回り方式,356回) 落札金額0億円。

【来週のスケジュール】
10/10
＜国内予定＞
祝日(スポーツの日)
＜海外予定＞
【米国】米債券市場休場(コロンブスデー) / シカゴ連銀総裁, ブレイナードFRB副議長講演(全米企業エコノミスト協会(NABE)の年次会合) / IMF・世銀,年次総会(ワシントン)
【欧州】ノーベル経済学賞受賞者発表
【その他】中国経済全体のファイナンス規模,新規融資,マネーサプライ(9月,15日までに発表)

10/11
＜国内予定＞
日銀国債買いオペ(1－3,3-5,5-10,10-25年) / 入国者数の上限撤廃(新型コロナ水際対策) / 国際収支:経常収支(8月) / 貿易収支(8月) / 景気ウォッチャー調査現状判断(9月)
＜海外予定＞
【米国】国際通貨基金(IMF),世界経済見通し / クリーブランド連銀総裁講演 / 米3年債入札
【欧州】英中銀総裁講演 / 英ILO失業率(6－8月)
【その他】*****

10/12
＜国内予定＞
30年利付国債入札 / 日銀CP買いオペ / コア機械受注(8月) / 営業毎旬報告(10月10日現在) / 工作機械受注(9月)
＜国内決算＞
東宝(9602)
＜海外予定＞
【米国】FOMC議事要旨(9月20,21日両日開催分) / ミネアポリス連銀総裁,タウンホール討論会参加 / ボウマンFRB理事講演 / 10年債入札 / ECB総裁講演(国際金融協会(IIF)年次会合) / G20財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン) / 米PPI最終需要(9月)
【欧州】英5年債入札 / 独10年債入札 / OPEC月報 / ユーロ圏鉱工業生産(8月) / 英鉱工業生産(8月)
【その他】アジア相互協力信頼醸成措置会議(CICA)首脳会議(カザフスタン)
＜海外決算＞
ペプシコ

10/13
＜国内予定＞
国内企業物価指数(9月) / 貸出動向銀行計(9月) / 日銀「生活意識に関するアンケート調査」
＜国内決算＞
ファーストリテイリング(9983)
＜海外予定＞
【米国】米CPI(9月)
【欧州】イタリア,選挙後初議会招集 / 国際エネルギー機関(IEA)石油市場リポート(10月) / 国際捕鯨委員会(IWC)総会(スロベニア) / 独CPI(9月)
【その他】*****
＜海外決算＞
ブラックロック / TSMC

10/14
＜国内予定＞
国庫短期証券(3カ月)入札 / 5年利付国債入札 / マネーストックM3(9月)
＜海外予定＞
【米国】小売売上高(9月) / 輸入物価指数(9月) / 企業在庫(8月) / ミシガン大学消費者マインド指数(10月)
【欧州】英中銀,緊急の長期国債買い入れ終了
【その他】中国CPI(9月) / 中国PPI(9月) / 中国貿易収支(9月)
＜海外決算＞
ウェルズ・ファーゴ / JPモルガン / モルガンS / シティグループ

　本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。

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債券相場は超長期債を中心に下落。前日の米国市場で堅調な経済指標を受けて長期金利が上昇した流れを引き継ぎ、売りが優勢だった。ただ日銀が国債の指し値オペ継続が相場を下支えし、先物は夜間取引の水準よりも高めに推移、また新発10年（＃368回）は業者間で取引不成立となり総じて閑散な相場の印象。海外金利の落着きを待っているようで、目先週末の米国雇用統計待ちとの声もあるようだ。

【メモ】
☆流動性供給入札（364回、残存期間5年超15.5年以下）落札結果
募入最大利回り較差　0.003％、募入平均利回り較差0.001％、応札倍率6.39倍（前回4.90倍）。
☆国債買入(固定利回り方式,366～368回) 落札金額320億円 / 国債買入(固定利回り方式,356回) 落札金額0億円。

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債券相場は先物や超長期債が下落。4日の欧米長期金利の低下を受けて買われる場面も見られたが、先週から利回り低下が速かった超長期ゾーンには売り圧力が掛かっているとの見方が出ていた。半面、日銀による国債買い入れオペは引き続き相場を下支えした。来週の30年債入札への警戒や、利回り低下が速かったので投資家の買いも入らず、水準的に戻り売りとの見方。

【メモ】
☆日銀定例買入オペ1年以下1500億円、1-3年4750億円、3-5年4750億円（定例オペ）。応札倍率は、それぞれ1.21、3.59、2.50倍。
☆国債買入(固定利回り方式,366～368回) 落札金額261億円 / 国債買入(固定利回り方式,356、357回) 落札金額0億円。

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債券相場は上昇。英国政府の最高所得税率引き下げ案の撤回や米ISM製造業景況指数の下振れを受けて、欧米の長期金利が大幅に低下し、国内債も買いが優勢だった。
この日の10年国債入札も無難に通過し、先物も先月22日の日銀政策決定会合の黒田総裁会見後に付けた149円台を回復した。引き続き海外金利の動向に左右する展開が続く中、世界経済の鈍化が利上げペースの調整につながるとの見方。

【メモ】
☆10年債入札（368回,CPN 0.2%）落札結果
最低落札価格99円51銭（0.250％）、平均落札価格99円53銭（0.248％）、応札倍率5.55倍（前回4.01倍）。（事前予想価格99円51銭）
☆国債買入(固定利回り方式,365～367回) 落札金額0億円 / 国債買入(固定利回り方式,356、357回) 落札金額0億円。

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