債券相場は下落。欧州中央銀行(ECB)の0.75％の利上げ、またパウエルFRB議長が講演でタカ派姿勢を維持したことなどを受けて米長期金利が上昇、国内債も売りが優勢だった。ただ日銀が指し値オペを継続による相場の下支えで下値は限定的だった。
この日は先物12月限の売買高が9月限を上回り、中心限月が12月物へ移行したが、12月限への乗り換えが活発化し、先物9月限が一時、前日比83銭高を付けた後に8銭安で終了するという乱高下となった。
【メモ】
☆国債買入(固定利回り方式,365～367回) 落札金額327億円 / 国債買入(固定利回り方式,356、357回) 落札金額0億円。
債券相場は上昇。米長期金利が8日の時間外取引で一段と低下したことや、この日の流動性供給入札が順調な結果だったことで買いが優勢だった。
利回り水準が上昇していた超長期債にも買いが入ったほか、日銀が指し値オペを継続していることも相場の支えとなった。
先物市場では、9月限の取引最終日を12日に控え、12月限へのロールが活発化し限月間スプレッドは、最大90銭に拡大した。ここへきて当限チーペスト銘柄の品薄感と次限月に対する先安観による需給の偏りが出ているとの見方。なお、この日は、カレント債の日銀指値オペで225億円の落札があった。
【メモ】
☆流動性供給入札（364回、残存期間5年超15.5年以下）落札結果
募入最大利回り較差 -0.016％、募入平均利回り較差-0.018％、応札倍率3.63倍（前回4.90倍）。
☆国債買入(固定利回り方式,365～367回) 落札金額225億円 / 国債買入(固定利回り方式,356回、357回) 落札金額0億円
債券相場は下落。長期金利は0.245％と約1カ月半ぶりの水準に上昇した。前日に発表された米ISM非製造業景況指数が予想を上回り、この日の米長期金利が大幅上昇したことで国内債も売り先行で始まった。
その後、日銀は午前の通知で指し値オペに加えて定例の国債買いオペで5-10年ゾーンの買入れ額を予想外に増額、長期金利を上限0.25％以下に抑える姿勢を示したことで中長期債や先物は下げ幅を縮めた。
ただ、海外金利の先高観や24年ぶりの円安レベルの進行で、買い戻しの動きは限定的、特に超長期債の戻りは鈍く、また先物は9月限に対して12月限が相対的に安くなるスプレッドの拡大傾向が続いた。（最大84銭）
【メモ】
☆日銀定例買入オペ1年以下1500億円、1-3年4750億円、3-5年4750億円（事前通告通り）、5-10年5500億円（500億円増額）。応札倍率はそれぞれ3.01、3.11、1.66、1.95倍。
☆国債買入(固定利回り方式,365～367回) 落札金額0円 / 国債買入(固定利回り方式,356、357回) 落札金額0億円。
債券相場は下落。オーストラリア準備銀行がこの日、政策決定会合で利上げを決めたことで米長期金利が時間外取引で上昇、ドル円相場もドル高に振れたことで国内債も売り圧力が掛かった。利上げは事前に予想されていたものの世界的なインフレ圧力の高まりによる海外金利の先高観を強めた印象となった。このタイミングの前に行われた30年債入札は無難に通過、超長期債を中心に買いが優勢になる場面もあった。
【メモ】
☆30年債入札（75回リオープン,CPN 1.3%）落札結果
最低落札価格101円30銭（1.240％）、平均落札価格101円41銭（1.235％）、応札倍率3.28倍（前回2.95倍）。（事前予想価格101円30銭）
債券相場は先物や超長期債を中心に上昇。米8月雇用統計の失業率上昇と賃金の伸び鈍化で米国金利が低下したことを受けて買いが優勢だった。
明日の30年国債入札では足元での金利上昇で投資家の需要が集まるとの見方が強まり、この日の相場を支える形となった。
先物9月限が12日に取引最終日を控える中、12月限との限月間スプレッドは拡大傾向が続いており、前回（6月限‐9月限）の上限を上回る65銭を付けた。
【メモ】
☆国債買入(固定利回り方式,365～367回) 落札金額0円 / 国債買入(固定利回り方式,356回、357回) 落札金額0億円。
