JGBトレーディングフロア(2020年10月9日)


債券市場では長期債が小幅低下。米国の追加景気対策の協議を巡って米長期金利が低下する中、国内長期債も買い圧力が掛かかり底堅い動き。一方でこの日の残存25年超の国債買いオペの結果が需給の緩みを示し、超長期債は押し戻された格好。

【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、1年以下1000憶円、1-3年4200憶円、5-10年4200憶円、25年超300憶円(金額据え置き)。応札倍率は2.64、2.01倍、1.97倍、6.19倍。

【来週のスケジュール】
10/12
<国内予定>
黒田日銀総裁,国際金融協会(IIF)の年次会合(オンライン形式)で講演 /銀行貸出動向 / 国内企業物価指数(9月) / コア機械受注(8月) / 工作機械受注(9月)
<海外予定>
【米国】米債券市場,コロンブスデーの祝日のため休場 / 米上院司法委員会、バレット最高裁判事候補の承認公聴会開始 / IMF・世銀の年次総会(18日まで、バーチャル形式)
【欧州】ノーベル経済学賞受賞者発表 / 英中銀総裁,講演
【その他】中国経済全体のファイナンス規模,新規融資,マネーサプライ(9月、15日までに発表)

10//13
<国内予定>
流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) / 日銀CP買い入れオペ / マネーストックM2(9月) / 営業毎旬報告
<国内決算>高島屋(8223)/ 東宝(9602)
<海外予定>
【米国】IMF世界経済見通し(WEO)/ 米アップル,製品発表イベント(オンライン)/ CPI(9月)
【欧州】独CPI(9月) / 独ZEW期待指数(10月) / 英ILO失業率(6-8月)
【その他】インドネシア中銀,政策金利発表 / 中国貿易収支(9月)
<海外決算予定>
シティグループ / JPモルガン / J&J/ ブラックロック

10/14
<国内予定>
日銀国債買いオペ(1-10年)鉱工業生産(8月)
<海外予定>
【米国】G20財務相・中央銀行総裁会議(バーチャル形式)/ クラリダ米FRB副議長、講演 /ダラス連銀総裁,クオールズFRB副議長(銀行監督担当),講演 / PPI(9月)
【欧州】ユーロ圏鉱工業生産(8月)
【その他】シンガポール通貨庁、金融政策に関する声明 / 香港行政長官、施政方針演説 / シンガポールGDP(3Q)
<海外決算>
アルコア / ウェルズ・ファーゴ / ゴールドマン

10/15
<国内予定>
流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) / 第3次産業活動指数(8月)
<国内決算>
Fリテイリ(9983)
<海外予定>
【米国】米第2回大統領候補討論会(予定)/ クオールズ米FRB副議長(銀行監督担当)、講演 / ミネアポリス連銀総裁、講演 / 米輸入物価指数(9月)
【欧州】EU首脳会議(16日まで)
【その他】中国CPI・PPI(9月)
<海外決算>
TSMC / モルガンS

10/16
<国内予定>
国庫短期証券(3カ月)入札
<海外予定>
【米国】小売売上高(9月) / 企業在庫(8月) / ミシガン大学消費者マインド指数(10月) / 対米証券投資(8月)
【欧州】欧州新車販売台数(9月) / ユーロ圏CPI(9月)


 本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
光世証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第14号 加入協会/日本証券業協会

ウィークリーレポート(2020年10月9日)


10月第2週の株式市場は、NYダウ+3.27%と続伸。日経平均も+2.56%と上昇しました。米国大統領選は、トランプ大統領の新型コロナ感染によりバイデン氏有利との調査結果が続いており、不透明感の払拭からか、日米ともにボラティリティ指数の大幅な低下がみられました。
日経平均株価は新型コロナ感染拡大による3月のショック以降で戻り高値を更新しており、今後、さらに上抜けてして大きく上昇するかがポイントとなります。

足元、海外投資家の買いも報じられており、日本株への先高観も見られますが、足元のデータではちょうど9月末を挟んでおり、半期末での貸し株の移動等が含まれるため文字通りには受け止めにくい数値です。

(日経新聞)海外勢、日本株4週ぶり買い越し 9月27日~10月3日
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL08H88_Y0A001C2000000/

さて、9月第4週分の当レポートで紹介した台湾加権指数は、その後、反発し再び高値を狙う勢いにあります。ハイテク株の比重が高く日本株に先行する台湾株が高値を更新するか、今後の日経平均の動向を探るうえで注目です。
https://kosei.co.jp/wordpress/?p=12504


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JGBトレーディングフロア(2020年10月8日)


債券相場は上昇。前日の米国債が下落した流れを受けて売りが先行したものの、この日の5年債入札が順調な結果となり、先物などに買い戻しの動きが強まった。ただ、入札水準が新発債でマイナス0.1%を上回っていたことなどが人気化した要因で、もとより中期ゾーンは増発による需給懸念が続いていることや、米国債も大統領選を控え、経済対策を巡ってやや買いづらい状況下、上値もおさえられたようだ。

【メモ】
☆30年債入札(145回,CPN0.1%)落札結果
最低落札価格100円94銭(-0.089%)、平均落札価格100円95銭(-0.091%)、応札倍率4.90倍(前回3.5056)。(事前予想中央値100円92銭)


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JGBトレーディングフロア(2020年10月7日)


債券相場は超長期債が上昇した。前日の米長期金利が、トランプ米大統領による追加景気対策の協議停止の指示などを受けて終盤に急低下し、国内債もこれにつれて高く始まったが、国内株式が底堅い動きとなったことや明日の5年債入札前のポジション調整などで中期債や先物は、前日の水準まで押し戻された。一方、超長期債は前日の30年債の入札結果を受けて売られ、割安感が出ていたことで押し目買いが入った。

【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、3-5年3500憶円、変動利付債500憶円(金額据え置き)。応札倍率は3.50、2.32倍。

 


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JGBトレーディングフロア(2020年10月6日)


債券相場は下落。前日の米長期金利が追加の経済対策観測などで大幅上昇したことを受けて国内債も売りが先行した。この日の30年債入札の結果は無難な結果となったが、今週の3,10,30年入札を控える米金利の先行きに対する不透明感もあり、入札後の買いの動きも弱く上値が重い印象だった。

【メモ】
☆30年債入札(68回,CPN0.6%)落札結果
最低落札価格98円90銭(0.643%)、平均落札価格99円04銭(0.638%)、応札倍率3.51倍(前回3.50)。(事前予想中央値98円90銭)

 


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