JGBトレーディングフロア(2021年7月27日)


債券相場は下落。米長期金利の低下が一服し、国内債への買い圧力が弱まる中、今晩からのFOMCを控えて高値警戒感が強まった。この日の40年債入札は順調な結果となったものの、その影響は限られ、超長期ゾーンの上値も重かった。

☆40年債入札(14回,CPN 0.7%)落札結果(ダッチ方式)
発行価格98円80銭、最高落札利回り(応募者利回り) 0.735%、応札倍率2.72倍(前回2.80倍、事前予想利回り0.740%)


 本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
光世証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第14号 加入協会/日本証券業協会

JGBトレーディングフロア(2021年7月26日)


債券相場は先物が小幅に上昇した。連休期間中に米長期金利は水準を切り上げたため、朝方は売りが先行したものの、その米長期金利は時間外取引で低下したことなどから買いが優勢となった。
現物債は20年債など超長期ゾーンにも買いがみられるも、オリンピック期間中であることや明日の40年入札や今週のFOMC会合を控えて様子見ムードも強い印象。


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光世証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第14号 加入協会/日本証券業協会

JGBトレーディングフロア(2021年7月21日)


債券相場は超長期債を中心に下落。昨日の米長期金利が一時、1.126%に低下した流れで先物夜間取引では、152円62銭をつけたが、その後の米長期金利が反発して引けたため、国内債も高値警戒感から売りが先行、先物も152円43銭で寄り付いた後は上値が抑えられる展開となった。終盤は、明日からの4連休を控え、積極的な売買は控えられた。

【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、1-3年4500億円、3-5年4500億円、5-10年 4250億円、物価連動債600億円(金額は事前通知通り)。応札倍率はそれぞれ2.38、2.63、3.07、3.19倍。

☆日銀雨宮副総裁会見要旨(新潟県金融経済懇談会):出所Bloomberg
(追加金融緩和が必要になった際の具体的措置について)」「状況と必要性に応じて検討していく」
(新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で日本経済は)「短期的には下方リスクを重くみるべきだ」
(経済ショックの大きい時期は)「政府と中央銀行が協調しながら対応することは当然、重要だ」
(来年以降はワクチン接種の進ちょく次第で景気は)「予想以上に強まる可能性がある」
(コロナ対応オペが期限を控えるも、付利制度と個別の資金供給制度は)「別な政策としてやっており、両方をセットにする考え方はとっていない」
気候変動対応を支援するための資金供給(気候変動対応オペ)の導入など金融政策で対応する領域が拡大していることに関して「中央銀行のマンデート(使命)と整合的であり、できるだけ個別の資源配分に介入しないことが原則」
「具体的な政策対応は時代によって変わりうる」

【来週のスケジュール】
7/26
<国内予定>
日銀新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ / 営業毎旬報告 / 全国百貨店売上高(6月)
<国内決算>
中外薬(4519) / 日東電工(6988) / コエテクH(3635)ほか
<海外予定>
【米国】イラク首相,米大統領と会談(ワシントン) / 米新築住宅販売件数(6月)
【欧州】非公式EU財務相会合(ビデオ会議) ./ 独IFO企業景況感指数 (7月)
<海外決算>
ロッキード / LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン / テスラほか

7/27
<国内予定>
黒田日銀総裁講演(日本記者クラブ主催) / 40年債入札 / 日銀CP買い入れオペ / 企業向けサービス価格指数(6月)
<国内決算>
信越化(4063) / シマノ(7309) ほか
<海外予定>
【米国】FOMC / 耐久財受注(6月) / 主要20都市住宅価格指数(5月) / FHFA住宅価格指数(5月) /消費者信頼感指数(7月)
【欧州】IMF世界経済見通し最新版 / ユーロ圏マネーサプライ(6月)
【その他】中国工業利益(6月)
<海外決算>
UPS / 3M / GE / スターバックス / アドバンスト・マイクロ・デバイシズ / アップル / アルファベット / マイクロソフトほか

7/28
<国内予定>
日銀国債買いオペ(3-5,5-10年) / 日銀金融政策決定会合における主な意見(7月15・16日分) / 景気先行指数(5月)
<国内決算>
日本取引所(8697) / 東ガス(9531) / TDK(6762) / キヤノン(7751) / アドテスト(6857) /日産自(7201) ほか
<海外予定>
【米国】FOMC声明発表,議長会見 / 米卸売在庫(6月)
【欧州】******
【その他】ペルー大統領にペドロ・カスティジョ氏が就任 / 豪CPI(4-6月)
<海外決算>
BASF / バークレイズ / リオ・ティント / ファイザー / ボーイング / マクドナル / フォード / フェイスブック / ドイツ銀行ほか

7/29
<国内予定>
2年債入札
<国内決算>
サイバーA(4751) / ファナック(6954) / NRI(4307) / 大和証G(8601) / 村田製(6981) /京セラ(6971) / 大日本住友(4506) / 大ガス(9532) / パナソニック(6752) / オリランド(4661) / キーエンス(6861) / SBIHD(8473) ほか
<海外予定>
【米国】GDP(2Q) / 中古住宅販売成約指数(6月)
【欧州】ユーロ圏景況感指数(7月) / ユーロ圏消費者信頼感指数(7月) / 独失業率(7月) / 独CPI (7月)
【その他】
<海外決算>
ネスレ / ロイヤル・ダッチ・シェル / アストラゼネカ / フォルクスワーゲン / エアバス / ロイズ・バンキング・グループ / アマゾン / クレディ・スイス / サムスン電子ほか

7/30
<国内予定>
国庫短期証券(3カ月)入札 / 日銀金融政策決定会合議事録(2011年1-6月開催分)
完全失業率(6月) / 鉱工業生産(6月) / 小売売上高(6月) / 百貨店・スーパー売上高(6月) / 住宅着工件数 (6月)
<国内決算>
デンソー(6902) / 小野薬 (4528) / JT (2914) / コマツ (6301) / JR西日本(9021) / JR東日本(9020) /野村HD(8604) / 三井住友F(8316) / みずほFG(8411) / 関西電(9503) / ANAHD(9202) / 武田薬(4502) / マツダ(7261) ほか
<海外予定>
【米国】米雇用コスト指数(2Q) / 米個人支出(6月) / ミシガン大学消費者マインド指数(7月)
【欧州】ユーロ圏GDP(2Q) / ユーロ圏CPI(7月) / ユーロ圏失業率(6月) / 独GDP(2Q)
【その他】台湾GDP(2Q) / 香港GDP(2Q)
<海外決算>
BNPパリバ / キャタピラー / エクソンモービル / P&G / シェブロンほか


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JGBトレーディングフロア(2021年7月20日)


債券相場は上昇。長期金利は半年ぶりの水準に低下した。欧米市場で新型コロナウイルス感染再拡大の懸念からリスク回避の動きが強まり、米長期金利も大幅低下したことで、国内債も買い圧力が掛かった。また海外投資家の資金が日本国債に大量に流入しているとの観測も相場上昇を促した。

【メモ】
☆流動性供給入札(338回、残存期間5年超15.5年以下)
最大利回り格差は-0.011%、平均利回格差は-0.012%、応札倍率3.19倍(前回4.42倍)


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JGBトレーディングフロア(2021年7月19日)


債券相場は長期債を中心に上昇。米長期金利が時間外取引で低下したことで国内債券も買いが入った。金余りを背景とした債券需要の強さは続いているものの、まだ10年債のゼロ%を下回る水準を試す動きにはつながらず、その結果、先物も上値が抑えられているようだ。

【今週のスケジュール】
7/19
<国内予定>
国庫短期証券(1年)入札 / 日銀,社債買い入れオペ(3-5年) / 首都圏新築分譲マンション(6月) / 月例経済報告(7月)
<海外予定>
【米国】ヨルダン国王,米大統領と会談 / 米NAHB住宅市場指数(7月)
【欧州】*****
<海外決算>
IBM

7/20
<国内予定>
国庫短期証券(6カ月)入札 / 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) / 全国CPI (6月)
<国内決算>
ディスコ(6146)
<海外予定>
【米国】米住宅着工件数(6月) / ジェフ・ベゾス氏のブルーオリジン,初の有人宇宙船打ち上げ
【欧州】*****
<海外決算>
ネットフリックス / UBSグループ / ボルボ

7/21
<国内予定>
国庫短期証券(3カ月)入札 / 日銀国債買いオペ(1-10年) /日銀金融政策決定会合議事要旨(6月17-18日分)貿易収支(6月) / スーパーマーケット売上高(6月) / 工作機械受注(6月)
<国内決算>
オービック(4684) / 日電産(6594)
<海外予定>
【米国】*****
【欧州】*****
<海外決算>
J&J / コカ・コーラ / TI / ベライゾン / ダイムラー / ノバルティス / SAP

7/22
<国内予定>
祝日(海の日)
<海外予定>
【米国】中古住宅販売件数(6月) / 景気先行指標総合指数(6月)
【欧州】ECB政策金利発表,ラガルド総裁会見 / ユーロ圏消費者信頼感指数(7月) / G20環境相会合
<海外決算>AT&T / ブラック ストーン・グループ / バイオジェン / インテル / スナップ / ツイッター / ロシュ

7/23
<国内予定>
祝日(スポーツの日) / 第32回夏季五輪開会
<海外予定>
【米国】*****
【欧州】ECB専門家予測調査 / マークイット米製造業・総合・サービス業PMI(7月) / ユーロ圏製造業・総合・サービス業PMI(7月)
<海外決算>
アメックス


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