債券相場は中長期債中心に下落。新型コロナウイルスの新変異株オミクロンに対する懸念の後退から前日の米国市場で長期金利が上昇したことを受けて、売りが優勢で始まるもその後はもみ合いに終始した。
この日行われた５年債入札も無難な結果で、相場全体への影響は限定的。明日の米国CPI発表後の米長期金利の動向を見極めたいとの声も聞かれた。
【メモ】
☆5年債入札（149回リオープン,CPN 0.005%）落札結果
最低落札価格100円43銭（-0.084％）、平均落札価格100円44銭（-0.086％）、応札倍率3.63倍（前回4.54倍）。（事前予想価格100円42銭）
債券相場は上昇。この日実施の日銀国債買い入れオペで長期ゾーンの需給の良さが確認されたことで、買いが優勢になった。新型コロナウイルスのオミクロン変異株に対する懸念は和らいでいるものの、前日に上昇した米長期金利が時間外取引で低下したことも相場を支えた。一方で2年、5年など中期債は、明日の5年債入札を控えて、やや上値が重い展開。
【メモ】
☆本日の日銀買入オペは、1年以下1500億円、1-3年4500億円、5-10年4250億円（金額は事前通知通り）。応札倍率はそれぞれ3.62、3.60、1.62倍。
債券相場は下落。前日の米長期金利が大きく上昇し、国内債も売り先行で始まった。またこの日の30年債入札が、弱めの結果となったことで、終盤にさらに値を下げる形となった。新型コロナウイルスのオミクロン変異株への懸念後退で株価が上昇したことも重しになったようだ。
【メモ】
☆30年債入札（72回リオープン,CPN 0.7%）落札結果
最低落札価格100円55銭（0.677％）、平均落札価格100円65銭（0.673％）、応札倍率3.21倍（前回3.45倍）。（事前予想価格100円60銭
債券相場は上昇。長期金利は２カ月半ぶりの水準の0.035％まで低下した。前週末の米長期金利が大幅に低下したことを受けて、買い圧力が掛かった。米金利のフラット化は、新型コロナウイルスのオミクロン変異株の感染拡大がインフレ圧力をさらに高め、FRBのタカ派へのシフトによって、景気の腰折れを警戒する動きの表れであり、長期債に資金が向かいやすい状況は続きそう。
債券相場は上昇。米長期金利が時間外取引で低下したことなどを手掛かりに先物などに買いが入った。ただ10年債利回りが心理的な節目の0.05％水準に低下したことや今晩の米雇用統計の発表を控えて現物債などは上値も重い印象。7年と10年の利回り格差は13bps弱と7月以来の水準に拡大している。
【来週のスケジュール】
12/6
＜国内予定＞
臨時国会召集 /岸田首相所信表明演説(衆院本会議)
＜海外予定＞
【米国】*****
【欧州】ノーベル賞授賞式(平和賞除く) / ユーロ圏財務相会合(ユーログループ) / 独製造業受注(10月)
【その他】インド・ロシア外務・防衛閣僚会合(ニューデリー)
12/7
＜国内予定＞
30年利付国債入札 / 社債買い入れオペ(1-3年) / 日銀コール市場残高(11月) / 黒田日銀総裁あいさつ(ビデオメッセージ) [Amro`s 10Th Anniversary Celebration] / 毎月勤労統計(10月) / 景気動向指数(10月)
＜海外予定＞
【米国】米貿易収支(10月) / 米非農業部門労働生産性(３Q) / 米消費者信用残高(10月)
【欧州】EU財務相理事会 / EU保健相会合 / ユーロ圏GDP(３Q) / 独鉱工業生産(10月) / 独ZEW期待指数(12月)
【その他】豪中銀,政策金利発表 / 中国貿易収支(11月) / 中国外貨準備高 (11月)
12/8
＜国内予定＞
日銀国債買いオペ(1-3,5-10年)
「サステナブル マテリアル展」が開幕(幕張メッセで10日まで) / GDP(3Q) / 貿易収支(10月) /銀行貸出動向(11月) / 倒産件数(11月) / 景気ウォッチャー調査(11月)
＜海外予定＞
【米国】米求人件数(10月)
【欧州】ドイツ連邦議会が新首相の指名選挙を予定,ショルツ政権発足 / ECB総裁冒頭挨拶(欧州システミックリスク理事会 (ESRB))
【その他】前沢友作氏搭乗ロケット打上げ(カザフスタン・バイコヌール宇宙基地)
＜海外決算＞
ゲームストップ
12/9
＜国内予定＞
国庫短期証券(6カ月)入札 / ５年利付国債入札 / 法人企業景気予測調査 / 東京オフィス空室率(11月) / 工作機械受注(11月)
＜国内決算＞
積水ハウス(1928)
＜海外予定＞
【米国】民主主義サミット(オンライン) / 米ミネアポリス連銀総裁講演(オンラインイベント) / 卸売在庫(10月) / 家計純資産(3Q)
【欧州】独貿易収支(10月)
【その他】中国CPI・PPI (11月)
＜海外決算＞
ブロードコム / オラクル
12/10
＜国内予定＞
SBIホールディングスによる新生銀行へのTOB期限 / 国庫短期証券(3カ月)入札
国内企業物価指数(11月)
＜海外予定＞
【米国】米CPI(11月) / 米ミシガン大学消費者マインド指数(12月) / 米財政収支(11月)
【欧州】主要7カ国(G7)外相・開発担当相会議(英リバプール) / ノーベル平和賞授賞式(オスロ),ノーベル賞関連式典(ストックホルム) / 独CPI(11月) / 英鉱工業生産(10月)
【その他】*****
