JGBトレーディングフロア（2021年6月7日）

2021年6月8日ikoduru コメントする

債券相場は上昇。先週末の米雇用統計結果を受け、金融緩和策は当面維持されるとの見通しから米長期金利が低下、国内債も超長期ゾーン中心に買われ、明日の30年入札に対しても楽観的な見方が強まった。一方で中長期債は、動意薄の展開で、2年、５年のカレント債は、業者間で取引不成立だった。

　本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデータ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。

光世証券株式会社

金融商品取引業者　近畿財務局長(金商)第１４号　加入協会／日本証券業協会

JGBトレーディングフロア（2021年6月4日）

2021年6月7日ikoduru コメントする

債券相場は下落。前日の米国市場で長期金利が上昇したことを受けて売りが優勢だった。来週の30年債入札を前にした売りも重しになったとの見方が出ていた。今晩に米国雇用統計を控えており、前月に予想を下回る結果で米国債が急低下したのは記憶に新しく、それもあって全般様子見の様相。

6/7
＜国内予定＞
日銀,社債買い入れオペ(1-3年) / 日銀,コール市場残高(5月) / 景気先行指数(4月)
＜海外予定＞
【米国】米アップル,世界開発者会議(WWDC,オンライン) / 消費者信用残高(4月)
【欧州】国際原子力機関(IAEA)理事会(ウィーン) / 独製造業受注(4月)
【その他】中国貿易収支(5月) / 中国外貨準備高(5月)

6/8
＜国内決算＞
30年債入札 / 雨宮日銀副総裁,日経フィナンシャル主催のオンラインセミナー講演
毎月勤労統計(4月) / GDP(季調済/前期比)(1Q) / 国際収支:経常収支(4月) / 銀行貸出動向(5月)
倒産件数(5月) / 景気ウオッチャー調査現状判断(5月)
＜海外予定＞
【米国】米貿易収支(4月) / 求人件数(4月)
【欧州】国際オリンピック委員会(IOC)理事会 / ユーロ圏GDP(1Q) / 独鉱工業生産(4月) / 独ZEW期待指数(6月)

6/9
＜国内決算＞
国庫短期証券(6カ月)入札
日銀国債買いオペ(1-10年) / 党首討論 / マネーストックM3(5月) / 工作機械受注(5月)
＜海外予定＞
【米国】米卸売在庫(4月)
【欧州】独貿易収支(4月)
【その他】中国CPI・PPI(5月)

6/10
＜国内決算＞
流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) / 国内企業物価指数(5月) / 東京ｵﾌｨｽ空室率 (5月)
＜国内決算＞
積水ハウス(1928)
＜海外予定＞
【米国】米CPI(5月) / 米財政収支(5月)
【欧州】ECB政策金利発表,ラガルド総裁記者会見 / OPEC月報

6/11
＜国内決算＞
国庫短期証券(３カ月)入札 / 景況判断BSI(2Q)
＜国内決算＞
神戸物産(3038)
＜海外予定＞
【米国】ミシガン大学消費者マインド指数(6月)
【欧州】国際エネルギー機関(IEA)月報 / G7首脳会議(英コーンウォール) / 英鉱工業生産(4月)

　本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデータ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。

光世証券株式会社

金融商品取引業者　近畿財務局長(金商)第１４号　加入協会／日本証券業協会

ウィークリーレポート（2021年6月4日）

2021年6月7日ikoduru コメントする

6月の第1週の株式市場は日経平均は▲0.71%と小幅反落、NYダウは+0.66%と小幅続伸となりました。
金曜日に発表された5月米国雇用統計は+55万9千人と市場予想の67万人には届かなかったものの、前月の27万8千人から2倍近い改善となっており、改めて米国の雇用状況の好調が確認されました。一方、好調な統計指標にも関わらず長期金利は前週比▲4bpの1.55%と続落、堅調な経済と低金利環境というゴルディロックス相場が続いています。

日本市場では、6月1日、TOPIX銘柄の2.51%が52週高値を更新するも2.73%が52週安値を更新、翌2日には4.24%が52週高値、3.01%が52週安値をそれぞれ更新するという2極化が見られ、同時に2.20%以上が出現するのはヒンデンブルクのオーメンの条件の一つであり、今後、ボラタイルな展開が訪れることを示唆しています。ただし、同様の現象は昨年7月にも起きており、必ずしも暴落というダウンサイドだけを示唆するものではありません。

大商い10銘柄の売買比率は週末で18.90%まで低下、20%割れは昨年10月22日以来となり、昨年はその後、11月に入日経平均3881円高となっただけに、こちらも目先、動意が出てくることを示唆していると言えそうです。
裁定残高はネットで2611億円と売越額としては小さいものの、前週から1400億円の買戻しとなっており、ディレクションとしては上昇方向が考えられ、6/11(金)のSQ日に向けて以外高もあるかもしれません。