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JGBトレーディングフロア（2024年11月11日）

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債券は小幅高。米長期金利の低下を受けて買われた後は、日銀の追加利上げ観測が上値を抑えた。この日行われた10年物価連動国債入札の結果は予想を上回る好調な結果。賃金が上昇トレンドにあり、物価全体に上昇基調が続くとの見方や日銀の早期追加利上げ観測による金利の先高観が背景。
ただ相場全体への影響は限定的で、目先的には特別国会が開会し予算審議の行方などを見極めたいとする声も聞かれた。

【メモ】
☆10年物価連動国債入札（29回リオープン、CPN0.005％）落札結果
発行価格103円55銭（-0.362％）、応札倍率3.54倍（前回2.96倍）、（事前予想価格103円00銭）

　本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
光世証券株式会社
金融商品取引業者　近畿財務局長(金商)第１４号　加入協会／日本証券業協会

 

JGBトレーディングフロア（2024年11月8日）

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債券相場は長期・超長期債が上昇。大統領選後の買い戻しやFOMCの利下げ継続姿勢を受けて、米長期金利が大幅に低下した流れを引き継いだ。半面、最近の円安進行を受けた日銀の追加利上げ観測は根強く、また新発10年国債も昨日の入札以降、利回り0.9％台では買いが鈍るなど、相場は伸び悩んだ。
日米とも財政政策の拡大方向が予想される上、円安進行も警戒される中で12月もしくは来年１月に利上げともなれば、１％を下回る10年債を追いかけて買う動きは出づらく、また中期債がさらに水準調整する可能性もあるとの見方で、投資家も動きにくいようだ。

【メモ】
☆FOMC、連続利下げ－トランプ氏が辞任求めてもパウエル氏拒否
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-07/SMLGTWDWRGG000

　本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
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JGBトレーディングフロア（2024年11月7日）

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債券相場は下落。長期金利の指標となる新発10年国債利回りは一時1.015％まで上昇、約３カ月ぶりに１％台に乗せた。米大統領選でのトランプ氏の勝利で米長期金利が上昇した流れを引き継いだほか、朝方発表された毎月勤労統計で９月の基本給が32年ぶりの高い伸びとなったことが日銀の早期利上げ観測を後押しする形となり売り圧力となったようだ。この日行われた10年国債入札もやや弱めな結果となり、セカンダリーでの引き合いが乏しかった模様。明日未明に判明する米FOMCでは、0.25％の利下げが予想されるも足元の米指標が前回利下げ時よりもやや好転してきており、利上げペースの鈍化となれば米金利はむしろ上がりやすいとの見方もあり、節目の1％での買いはいったん見送られたようだ。

【メモ】
☆10年債入札（367回、CPN0.9％）落札結果
最低落札価格99円08銭（1.002％）、平均落札価格99円12銭（0.997％）、応札倍率3.13倍（前回3.53倍）、（事前予想価格99円10銭）

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JGBトレーディングフロア（2024年11月6日）

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債券は大幅安。米国の大統領選挙の開票が進む中、トランプ氏が優勢と伝わり、いわゆる「トランプトレード」が優勢となり午後から売り圧力が強まった。上下両院とも共和党の優勢が伝えられ、トリプルレッドを想定したフローも追加的に発生していたとのこと。
もっともCTAやアルゴリズムによる短期的な資金が中心と思われ、明日入札が行われる10年債は利回り１％が意識され相対的に底堅い印象で、今晩の米金利に波乱なければ入札自体も無難に消化できるとの見方のようだ。

【メモ】
☆【速報中】アメリカ大統領選挙 トランプ氏が勝利を宣言（NHK　17:14）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241106/k10014629931000.html

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JGBトレーディングフロア（2024年11月5日）

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債券相場は中長期債が堅調。米大統領選前のポジション調整で米長期金利の上昇が一服したことを受け、国内債も買いが優勢となった。一方、政府の財政支出拡大への懸念から超長期債が弱く、新発40年物国債の利回りは昨日に続いて2008年8月以来の高水準を更新した（2.565％）。
米大統領選挙を通過するまでは積極的な取引は限られるものの、政権運営での鍵となるであろう国民民主党の玉木代表による「高圧経済の余地がある」との発言を受け、金融緩和の維持と財政拡張の組み合わせで利回り曲線にスティープ化圧力が強まったとの声も聞かれた。

【メモ】
☆高圧経済の余地ある、日銀は賃上げ見定める必要＝玉木国民民主代表（出所：ロイターニュース） https://jp.reuters.com/economy/bank-of-japan/CY4WFPWOARLF7FAN2UNZN6M654-2024-11-05/

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